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| 基差走勢方面，今日盤中 IF1106 基差仍在低位，但貼水幅度減少，收盤貼水為 1.85 點，較昨日增加 8 點。期指其余合約升水均小幅增加，走勢上今日期貨強于現貨。成交有增加 4 萬余手，收盤為 17.5 萬余手。持倉持平在 38223手。06合約盤中基差在-9.8-1.2點波動，正向套利機會今日無建倉機會。
Alpha 套利組合今日盈利小幅回撤，現貨組合走勢強于 300 指數，但因期貨端上漲幅度大于現貨，對策略整體盈利產生一定影響。從走勢看，組合表現強于滬深 300 指數。策略整體收益較穩(wěn)定。當前策略收益率為 1.04%，股票組合收益率-1.45%，同期 300指數收益率在-3.00%，超額 Alpha 收益率為1.55%。
后期套利操作建議：各合約基差小幅增加，06 合約收盤貼水減少，當前點位期現套利機會建倉機會較少，暫時觀望。Alpha 套利方面，今日現貨組合走勢接近現貨，繼續(xù)跑贏 300 指數，由于期貨漲幅大于現貨指數，策略整體收益率受到影響。當前股票組合超額收益的穩(wěn)定性較好，繼續(xù)持有。 責任編輯：李婷 |
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