今日股指現(xiàn)貨再次在5日線承壓回落。 300指數(shù)收盤報(bào)  3100.46點(diǎn)，跌 0.88%。IF1105較前一日下跌21.4點(diǎn)至3103.8 點(diǎn)，收盤升水為3.34點(diǎn)，升水增加。盤后兩個(gè)活躍合約前10交易商主力空單較上一交易日持平至10178手。期指總成交量增加至15.3萬，持倉為38698 手，較前一日減少1000 手。

期現(xiàn)套利方面，今日各合約升水增加，主力合約在無套利機(jī)會(huì)區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。當(dāng)前IF1105升水在-5.9至1.9點(diǎn)內(nèi)波動(dòng)， 日內(nèi)升水增加。 跨期套利方面， IF1105與IF1106合約日內(nèi)價(jià)差在10-15點(diǎn)內(nèi)波動(dòng)；IF1105 合約與 IF1109 合約日內(nèi)價(jià)差在45-55 點(diǎn)上下波動(dòng)。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）組合套利分析：ETF 組合跟蹤套利部分合約今日收益為負(fù)。最好的 IF1106收益為 0.00%。

Alpha 股票組合 5 月 12 日更換了股票組合，對(duì)部分除權(quán)后股票進(jìn)行了提出。自 5 月 12 日至今策略收益率為-0.90%，同期 300 指數(shù)收益率為 0.04%。同期股票組合收益率為-0.64%。上一期組合策略最終收益率為 2.25%。

2011年5月17日套利機(jī)會(huì)提示：IF1105 仍在平水附近，當(dāng)前點(diǎn)位無正向套利機(jī)會(huì)?？缙谔桌矫?，對(duì)于 IF1105 和 IF1109 合約，價(jià)差在 55 點(diǎn)以上嘗試做買5拋9套利，45點(diǎn)附近平倉。