今日股指現(xiàn)貨震蕩收高，站穩(wěn)了 5 日均線。300 指數(shù)收盤報  3153.22 點，漲0.75%。IF1105較前一日上漲24.2點至 3149.4點，收盤升水為-3.82 點，升水減少。盤后兩個活躍合約前10交易商主力空單較上一交易日微減至9582手。期指總成交量增加至16.8萬，持倉為38160手，較前一日小幅下降300 手。

期現(xiàn)套利方面，今日各合約升水回升，主力合約在無套利機會區(qū)間內(nèi)運行。當前IF1105升水在-3.9至6.4點內(nèi)波動，日內(nèi)升水減少。 跨期套利方面， IF1105與IF1106合約日內(nèi)價差在10-15點內(nèi)波動；IF1105 合約與 IF1109 合約日內(nèi)價差在50-60 點上下波動。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）組合套利分析：ETF 組合跟蹤套利部分合約今日收益為正。最好的 IF1109收益為 0.13%。

Alpha 股票組合4月15日更換了期貨合約， 同時對股票組合進行了更換。自 4月 15 日至今策略收益率為 1.72%，同期 300 指數(shù)收益率為-6.12%。同期股票組合收益率為-4.25%。

2011 年 5 月 11 日套利機會提示：  IF1105 升水走低，當前點位無正向套利機會?？缙谔桌矫?，對于 IF1105 和IF1109 合約，價差在 60 點以上嘗試做買 5拋9套利，50點附近平倉。