今日股指現(xiàn)貨再度大幅下挫，收盤跌至 0.382 黃金線附近。300 指數(shù)收盤報(bào) 3161.78點(diǎn)，跌1.49%。IF1105較前一日下跌25.2 點(diǎn)至3195.2點(diǎn)，收盤基差為33.42 點(diǎn)，升水增加較多。盤后兩個(gè)活躍合約前 10 交易商主力空單較上一交易日持平在9755 手。期指總成交量大幅增加至21.2萬(wàn)，持倉(cāng)為 45221手，較前一日增加近4000手。

期現(xiàn)套利方面，今日各合約升水增加較多，各合約在無(wú)套利機(jī)會(huì)區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。當(dāng)前IF1105升水在7.9至33.6.點(diǎn)內(nèi)波動(dòng)，日內(nèi)升水繼續(xù)增加。跨期套利方面，IF1105與IF1106合約日內(nèi)價(jià)差在 15-20點(diǎn)內(nèi)波動(dòng)；IF1105 合約與 IF1109 合約日內(nèi)價(jià)差在55-65點(diǎn)內(nèi)波動(dòng)。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）組合套利分析：受期指跌幅大于 300 指數(shù)影響，ETF 組合跟蹤套利各合約今日收益為正。最好的 IF1105約收益為0.25%。

Alpha 股票組合4月15日更換了期貨合約， 同時(shí)對(duì)股票組合進(jìn)行了更換。自 4月 15 日至今策略收益率為 1.09%，同期 300 指數(shù)收益率為-5.87%。同期股票組合收益率為-3.72%。

2011 年 4 月 29 日套利機(jī)會(huì)提示：  IF1105 升水大幅增加。當(dāng)前點(diǎn)位正向套利可嘗試建倉(cāng)?？缙谔桌矫?，對(duì)于 IF1105 和 IF1109 合約，價(jià)差在 65 點(diǎn)以上嘗試做買5拋9 套利，55點(diǎn)附近平倉(cāng)。