今日股指現(xiàn)貨大幅下挫，收盤逼近 60 日線。300 指數(shù)收盤報  3249.57 點，跌1.53%。IF1105 較前一日下跌44.8 點至3261.2點，收盤基差為11.63點，升水小幅增加。 盤后兩個活躍合約前10交易商主力空單較上一交易日減少至 7891手。 期指總成交量增加至15.4萬， 持倉為39122 手， 較前一日增加約 1000手。

期現(xiàn)套利方面，今日各合約升水波動較大，IF1112 在無套利機會區(qū)間下界之下運行，其余合約在無套利機會區(qū)間內(nèi)運行。當前 IF1105升水在2 至14.9點內(nèi)波動，日內(nèi)升水有所增加?？缙谔桌矫?，IF1105 與 IF1106 合約日內(nèi)價差在5點內(nèi)波動；IF1105合約與IF1109 合約日內(nèi)價差在50-60 點內(nèi)波動。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）組合套利分析：受期指跌幅大于 300 指數(shù)影響，ETF 組合跟蹤套利各合約今日收益為正。最好的 IF1109約收益為0.45%。

Alpha股票組合4月15日更換了期貨合約，同時對股票組合進行了更換。自 4月 15 日至今策略收益率為 0.47%，同期 300 指數(shù)收益率為-3.26%。同期股票組合收益率為-2.60%。

2011 年 4 月 26 日套利機會提示：  IF1105 升水小幅增加。當前點位套利建倉機會仍較少，對于正向套利，期現(xiàn)套利在20點以上可嘗試建倉?？缙谔桌矫?，對于IF1105和IF1109 合約，價差在65點上嘗試做買 5拋 9 套利，55 點附近平倉。