浙商期貨股指期貨4月20日套利日報

今日股指現(xiàn)貨止跌企穩(wěn)，收盤站在 20 日線處。300 指數(shù)收盤報 3296.54 點，漲0.01%。IF1105較前一日上漲5點至3316.0點，收盤基差為19.46點，升水擴大。盤后兩個活躍合約前10交易商主力空單較上一交易日大幅增加至 9207手。期指總成交量持平在13.7萬，持倉為39418 手，較前一日增加 3000余手。

期現(xiàn)套利方面，今日各合約升水有所擴大，IF1112 在無套利機會區(qū)間下界之下運行，其余合約在無套利機會區(qū)間內(nèi)運行。當前 IF1104升水在10.0至 20.4點內(nèi)波動，日內(nèi)升水增加。跨期套利方面，IF1104與 IF1105 合約日內(nèi)價差在5點內(nèi)波動；IF1105合約與IF1109 合約日內(nèi)價差在55-65 點內(nèi)波動。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）組合套利分析：受期指漲幅大于300指數(shù)影響，ETF組合跟蹤套利部分合約今日收益為負。最好的 IF1109約收益為0.06%。

Alpha股票組合4月15日更換了期貨合約，股票部分未發(fā)生變化。自 4 月 15日至今策略收益率為-0.69%，同期300指數(shù)收益率為-1.86%。同期股票組合收益率為-2.43%。

2011年4月21日套利機會提示：今日IF1105漲幅大于股指現(xiàn)貨，升水有所擴大。對于正向套利，期現(xiàn)套利在20點以上可嘗試建倉?？缙谔桌矫妫瑢τ贗F1105和IF1109合約，價差在65點上嘗試做買5 拋 9 套利，55 點附近平倉。

責(zé)任編輯：李婷

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