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北大匯豐期貨指數(shù)落戶和訊網(wǎng)新聞發(fā)布會

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-12-29 08:59:34 來源:和訊期貨

12月27日,“北大匯豐期貨指數(shù)落戶和訊網(wǎng)新聞發(fā)布會”14:00在北京市朝陽門外泛利大廈11層舉行,北大副校長海聞表示,北大匯豐期貨指數(shù)主要是為中國商品期貨市場服務(wù),這個指數(shù)現(xiàn)在有三個特點。

以下是文字實錄:

海聞:下面談?wù)剣馍唐菲谪浿笖?shù)的情況以及北大匯豐期貨指數(shù)的特點,總的來講,國外商品期貨指數(shù)已經(jīng)非常成熟,在彭博網(wǎng)站上同時掛鉤UBS布倫伯格、CMCI、SMP、GS、CI、RJ的CRB,羅杰斯的Intel等多種商品期貨指數(shù),但目前為止都是反映美國或國際商品期貨的走勢,我們之所以要推出北大匯豐期貨指數(shù)主要是為中國商品期貨市場服務(wù),這個指數(shù)現(xiàn)在有這么幾個特點。

第一,我們首先參考應(yīng)用國際的規(guī)則,而且總體反映中國的商品期貨市場。

第二,這個指數(shù)能復制可實時交易的商品期貨的組合。

第三,我們作為一個學術(shù)單位在這里面沒有任何偏向或利益在其中,這樣能保持指數(shù)的中立性。

指數(shù)編制方面,北大金融指數(shù)實驗室會奉行透明量化的原則,指數(shù)的編制結(jié)構(gòu)清晰,所需要的數(shù)據(jù)公開、可得,也保證了指數(shù)的可復制性以及公信力。指數(shù)編制依據(jù)量化原則,去掉一些主觀因素,從而保證指數(shù)應(yīng)用者能夠形成一個穩(wěn)定預(yù)期。具體來說,北大匯豐期貨指數(shù)以平均持倉價量來構(gòu)成指數(shù)構(gòu)成品種的權(quán)重,以構(gòu)成品種的主力合約、價格來計算指數(shù)。

比較有特色的處理方法包括:

1、主力合約每日在開盤前進行預(yù)測、確定。

2、入選的品種通過相關(guān)系數(shù)進行控制多樣性。

3、指數(shù)的指導委員會定期會對指數(shù)編制程序及經(jīng)驗值進行檢驗及修正。

具體關(guān)于指數(shù)的一些使用方法或特點由負責指數(shù)的涂志勇教授,他現(xiàn)在有一個團推在具體運營、編制這個指數(shù),詳細情況請涂志勇教授進行介紹。

責任編輯:章水亮

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