昨日,股指期貨市場謹慎情緒占據(jù)主導,盡管基差未顯著擴大,但盤中仍存在不少期現(xiàn)套利機會。股市開盤時,IF1012合約的基差仍在10點以上,IF1101合約基差則超過50點。這表明,期指市場對大盤走勢看法相對樂觀,剔除不具可操作性的IF1012套利年化收益峰值,昨日上午9點31分IF1101奪得當日期現(xiàn)套利年化收益率峰值,達8.98%。 昨日上午,股市盤面缺乏明顯熱點,不少前期入場多頭選擇獲利離場,各合約基差逐級走低,IF1012于10點35分首次觸及貼水,但幅度不大。午后在能源板塊帶動下,大盤指數(shù)一度翻紅,但期指多頭追高意愿不強,各合約基差維持上午收盤時低位,而尾盤大盤小幅殺跌過程中,各合約基差反而有所擴大,顯示期指市場對于下方的支撐位力度比較有信心。 昨日IF1101的期現(xiàn)套利年化收益率日內可維持在2%到6%之間,兩個遠月合約IF1103和IF1106的套利年化收益曲線走勢穩(wěn)定,分別維持在6%和4%,較前一交易日變化不大,亦顯示中長線投資者對大盤趨勢向好并未動搖。預計近期大盤和期指仍會維持震蕩,出現(xiàn)單邊行情的可能性不大,大基差機會將零星出現(xiàn),套利者應時刻注意IF1101的基差走勢,逢60點以上開倉。 另外,昨日各合約間跨期套利機會不多。IF1101與IF1012的價差日內在30點到40點之間波動,后幾日有擴大的可能,不建議投資者介入此合約組。最遠月合約IF1106與主力合約IF1101的價差站穩(wěn)于120點以上,有繼續(xù)走高的可能,可少量開賣IF1101買IF1106的倉位。 責任編輯:白茉蘭 |
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