第一條 為保障期貨市場平穩(wěn)、規(guī)范、健康運行，遏制過度交易，打擊期貨市場中的各類違法違規(guī)行為，保護投資者合法權益，根據《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所會員管理辦法》、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本暫行規(guī)定。

第二條 上海期貨交易所（以下簡稱交易所）對期貨交易進行監(jiān)控，發(fā)現交易出現異常情況，有權對相關交易所會員（以下簡稱會員）或者客戶采取相應監(jiān)管措施。

第三條 會員應當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發(fā)現、及時制止、及時報告客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。

第四條 客戶參與期貨交易應當遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務規(guī)則，接受交易所監(jiān)管及會員對其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。

第五條 期貨交易出現以下情形之一的，交易所認定為異常交易行為：

（一）以自己為交易對象，大量或多次進行自買自賣；

（二）一組關聯賬戶內關聯客戶之間大量或多次進行相互為對手方的交易；

（三）日內出現頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為；

（四）日內出現大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為；

（五）一組關聯賬戶內關聯客戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；

（六）中國證監(jiān)會或交易所認定的其他交易情形。

第六條 會員應當密切關注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現的異常交易行為，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。

會員發(fā)現客戶在期貨交易過程中出現本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，應當予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。

第七條 因客戶出現本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所視情況對會員可以采取電話提示、約見談話、現場調查、下發(fā)監(jiān)管警示函、監(jiān)管意見函、向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分等監(jiān)管措施。

第八條 客戶出現本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取要求報告情況、列入交易所重點監(jiān)管名單、約見談話、限期平倉、限制開倉、強行平倉等措施。被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

涉嫌違反法律、法規(guī)的，交易所提請中國證監(jiān)會進行立案調查。

第九條 交易所對存在異常交易行為的客戶采取有關監(jiān)管措施或做出相關書面決定的，通過客戶所在會員向客戶發(fā)出。會員應當及時與相關客戶取得聯系，告知交易所的相關監(jiān)管措施和書面決定，保留有關證據，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。

第十條  會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照交易所相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定，采取相應監(jiān)管措施，并可同時向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關監(jiān)管措施或者書面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規(guī)行為協助調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。

第十一條 本暫行規(guī)定由交易所負責解釋。

第十二條 本暫行規(guī)定自2010年11月22日起實施。

上海期貨交易所

2010年11月5日