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主力合約套利有所下降:瑞達(dá)期貨11月4日早報(bào)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-11-04 10:49:59 來(lái)源:瑞達(dá)期貨

消息面:

1. 四部委:二套房公積金貸款利率上浮10%;

2. 全國(guó)76城市10月份房?jī)r(jià)微漲,深圳樓價(jià)位居第一;

3. 深交所:創(chuàng)業(yè)板漲逾5%,機(jī)構(gòu)不得買(mǎi)入;

4. 10月匯豐中國(guó)服務(wù)業(yè)指數(shù)回升至56.4;

5. 據(jù)wind數(shù)據(jù):共有727家上市公司發(fā)布了2010年全年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中報(bào)喜公司占比近八成,還有133家公司預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)翻番,整體來(lái)看,全年業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì);

6. 通脹風(fēng)險(xiǎn)推升加息預(yù)期,預(yù)計(jì)貨幣政策主基調(diào)趨緊;

7.美聯(lián)儲(chǔ)宣布啟動(dòng)6千億美元定量寬松計(jì)劃,在2011年第二季度前采購(gòu)6000億美元的債券,每個(gè)月的采購(gòu)額約為750億美元。同時(shí),聯(lián)儲(chǔ)宣布維持0-0.25%的基準(zhǔn)利率區(qū)間不變,此舉符合市場(chǎng)普遍預(yù)期;

8. 民調(diào)結(jié)果顯示,共和黨在眾議院435議席中已獲過(guò)半席位,重新掌控眾議院;

9. 市場(chǎng)預(yù)計(jì),英國(guó)央行料維持利率不變,明年或重啟量化寬松;

持倉(cāng)分析:

昨日前20名主力機(jī)構(gòu)多方持單19893,空方持倉(cāng)22815,凈空持倉(cāng)2922。其中:前5名主力機(jī)構(gòu)多方持單8590,減單943;空方持倉(cāng)15171,大幅減倉(cāng)1028,凈空持倉(cāng)6581,凈空增減變動(dòng)減少85手,多空持倉(cāng)比57%。多空力量對(duì)比來(lái)看,空方仍占優(yōu),前5名空方主力在持倉(cāng)量?jī)?yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)非常明顯且持倉(cāng)集中程度較高。

整體來(lái)看,昨日多空雙方均采取減倉(cāng)策略,其中,多方主力基本上步調(diào)一致減倉(cāng),而空方減倉(cāng)主要由華泰長(zhǎng)城大幅減持所致。持倉(cāng)動(dòng)向表明,因短期市場(chǎng)前景充滿(mǎn)較大不確定,多方減倉(cāng)意在避險(xiǎn);而空方持倉(cāng)維持在高位因基差居高不下,大量資金買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)期套利資金所致,伴隨主力合約套利空間的逐漸壓縮,主力合約套利或套保魅力有所下降。

瑞達(dá)研究院觀點(diǎn):

IF1011合約收盤(pán)報(bào)3472點(diǎn),預(yù)計(jì)IF1011期貨合約的區(qū)間在3520-3437之間運(yùn)行,如上方?jīng)_破3520點(diǎn)可以小多,止損下設(shè)10個(gè)點(diǎn);如下方破點(diǎn)3437可以介入空單,止損上設(shè)10個(gè)點(diǎn)。如在區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩,可以高空低多的策略。

合約名稱(chēng)   強(qiáng)阻力位    阻力位    支撐位    強(qiáng)支撐位

IF300      3493        3457       3401      3382

IF1011     3569        3520       3437      3402

IF1012     3617        3575       3500      3468

IF1103     3701        3648       3560      3525

IF1106     3735        3687       3610      3580 

責(zé)任編輯:白茉蘭

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