周四，股指期貨窄幅震蕩，主力11月合約在10日均線有較強支撐，該合約成交量為24.8萬手，較前一交易日減少55375手,而持倉量為30001手，日成交量與持倉量比值為8.3倍。

中金所公布的持倉數(shù)據(jù)顯示，10月28日11月合約前20名持買單會員減持538手至21617手，持賣單會員增持334手至25678手，多空持倉比值為0.84。前20名會員凈賣單為4061手；前10名會員凈賣單達到5684手。

持買單會員中，浙江永安持有1313手凈買單，較上周增加近400手，光大期貨、上海東證和南華期貨分別增持614、575和463手凈買單，浙江系仍是做多的主力。持賣單會員中，中證期貨、國泰君安和華泰長城分別持有3845、2871和1155手凈賣單，三大券商系主導著空頭主力。

按照以往的經驗，空頭持有如此多的凈空單意味著期指將會調整，但空頭占優(yōu)主要是期現(xiàn)基差過高吸引了大量買現(xiàn)賣期套利資金，隨著11月逐步臨近交割日，成本下降將吸引更多的追逐無風險套利資金的進入，預計空頭優(yōu)勢還將增加。因此，考慮到期現(xiàn)套利因素，空頭凈空單增加不是看空期指的理由，浙江系凈買單變化反而更能顯示市場的方向，因為浙江系資金不僅在期貨市場上呼風喚雨，也是股票市場的重要力量。機構只要通過拉抬藍籌股，就可以在期貨和股票雙邊賺錢。