各會(huì)員單位：

為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨投資者合法權(quán)益，鄭州商品交易所根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則規(guī)定制定了《鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）》，現(xiàn)發(fā)布實(shí)施。

特此通知。

附件：鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）

二○一○年十月二十五日

鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）

第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨投資者合法權(quán)益，鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱“交易所”）根據(jù)《鄭州商品交易所會(huì)員管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《會(huì)員管理辦法》”）、《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《交割細(xì)則》”）、《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《風(fēng)控管理辦法》”）、《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《違規(guī)處理辦法》”）等有關(guān)規(guī)定，制定本指引。

第二條 交易所對(duì)期貨交易行為進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)異常情況的，有權(quán)對(duì)有關(guān)會(huì)員或客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施或紀(jì)律處分措施。

第三條 會(huì)員應(yīng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、支持客戶進(jìn)行異常交易。

第四條 客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管及會(huì)員對(duì)其交易行為的合法合規(guī)管理，自覺規(guī)范交易行為。

第五條 異常交易行為情形：

（一）自成交行為，是指同一客戶以自己為交易對(duì)象自買自賣的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（四）項(xiàng)應(yīng)予規(guī)范的行為。

（二）頻繁報(bào)撤單行為，是指同一客戶頻繁撤銷定單的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（三）項(xiàng)應(yīng)予規(guī)范的行為。

（三）大額報(bào)撤單行為，是指同一客戶多次撤銷單筆數(shù)量較大定

單的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（三）項(xiàng)應(yīng)予規(guī)范的行為。

（四）關(guān)聯(lián)帳戶合并持倉(cāng)超限行為，是指被交易所認(rèn)定為關(guān)聯(lián)賬戶的一組客戶持倉(cāng)合并計(jì)算后超出交易所規(guī)定持倉(cāng)限額的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（二）項(xiàng)應(yīng)予規(guī)范的行為。

（五）影響交割結(jié)算價(jià)行為，是指客戶利用對(duì)倒、對(duì)敲等手段交易，影響交割結(jié)算價(jià)的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（二）項(xiàng)或第（四）項(xiàng)應(yīng)予規(guī)范的行為。

（六）盜碼交易行為，是指客戶利用盜取他人交易密碼進(jìn)行交易等手段轉(zhuǎn)移資金或擾亂交易管理秩序的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（三）項(xiàng)或第三十四條應(yīng)予規(guī)范的行為。

（七）自然人客戶違規(guī)持倉(cāng)行為，是指自然人客戶在交割月前一月最后交易日閉市時(shí)仍保留該交割月份持倉(cāng)的行為。屬于《交割細(xì)則》第四條、《風(fēng)控管理辦法》第四十七條第（三）項(xiàng)以及《違規(guī)處理辦法》第三十四條等應(yīng)予規(guī)范的行為。

（八）交易所認(rèn)定的其他行為。

第六條 市場(chǎng)異常狀況，是指因市場(chǎng)原因，致使交易風(fēng)險(xiǎn)、交割風(fēng)險(xiǎn)或結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)明顯增大的狀況。屬于《風(fēng)控管理辦法》第十四條、第二十三條、第四十七條、第五十四條等應(yīng)予規(guī)范的行為。

第七條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與交易。

會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)本指引第五條異常交易行為之一或造成第六條狀況的，應(yīng)及時(shí)予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向交易所報(bào)告。

第八條 客戶出現(xiàn)本指引第五條異常交易行為之一或造成第六條

狀況，經(jīng)提醒、勸阻無(wú)效的，會(huì)員可以采取提高交易保證金、限制開倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施，及時(shí)制止客戶異常交易行為。

第九條 出現(xiàn)本指引第五條異常交易行為之一或第六條狀況的，交易所可以采取電話提醒、要求報(bào)告情況、列入重點(diǎn)監(jiān)管名單、約見會(huì)員高管談話、發(fā)出警示函、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函等措施。情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)《風(fēng)控管理辦法》、《違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、限制開倉(cāng)等相應(yīng)監(jiān)管措施或紀(jì)律處分措施。涉嫌違法的，交易所提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。

第十條 交易所采取有關(guān)監(jiān)管措施或做出書面決定的，通過(guò)客戶所在會(huì)員向客戶發(fā)出，會(huì)員應(yīng)及時(shí)與有關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管信息和書面決定，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。

第十一條 會(huì)員存在下列情形之一的，屬于會(huì)員違反《會(huì)員管理辦法》有關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶未盡提醒、管理職責(zé)或敷衍、阻撓、拒絕交易所依法合規(guī)履行自律監(jiān)管職責(zé)的失信行為。

（一）未及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管信息或書面決定。

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為。

（三）未按照交易所要求盡責(zé)對(duì)涉嫌違規(guī)違法行為協(xié)助調(diào)查或存在拖延、隱瞞和故意遺漏等行為。

（四）交易所認(rèn)定的其他情形。

第十二條 對(duì)出現(xiàn)失信行為的會(huì)員，交易所可采取以下處理措施：

（一）約見會(huì)員總經(jīng)理或法定代表人談話。

（二）向會(huì)員發(fā)出監(jiān)管警示函。

（三）向會(huì)員發(fā)出監(jiān)管意見函，依據(jù)《違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定

采取警告、通報(bào)批評(píng)等相應(yīng)監(jiān)管措施或紀(jì)律處分措施，并提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)分類監(jiān)管扣分。

第十三條 本指引解釋權(quán)屬于鄭州商品交易所。

第十四條 本指引自2010年11月8日起施行。