今日行情

滬深300指數(shù)，開盤3245.13點(diǎn)，收盤3224.14點(diǎn)，漲6.56點(diǎn)，漲幅0.20%。
IF1011合約，開盤3242.4點(diǎn)，收盤3250.0點(diǎn)，較前收盤價(jià)漲20.0點(diǎn)，較前結(jié)算價(jià)漲33.0點(diǎn)，結(jié)算價(jià)3246.0點(diǎn)，較前結(jié)算價(jià)跌29.0點(diǎn)，成交量增加149439手至 176158手，持倉量增加5600手至18424手，交投區(qū)間3233.2-3272.0點(diǎn)，收盤價(jià)與IF1012合約價(jià)差-16.6點(diǎn)，與IF1103合約價(jià)差-60.8點(diǎn)。

市場要聞

中國人民銀行昨日公布的《2010年前三季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，9月當(dāng)月新增人民幣貸款5955億元，高于此前市場預(yù)計(jì)的5000億~5500億元的水平，9月M2增長率為19%，M1增長率為20.9%。9月份金融機(jī)構(gòu)新增外匯占款為2895.65億元，創(chuàng)下今年1月份以來的新高，而海關(guān)同日公布的9月份貿(mào)易順差為168.8億美元，較上月收窄。雖然FDI數(shù)據(jù)尚未公布，但是據(jù)此可以初步推斷，9月份短期境外資本流入壓力明顯加大。
    中共十七屆五中全會，將于10月15日在北京拉開帷幕。依照此前官方媒體公布的會議議程，在為期4天的會議中，中共中央委員們將討論并審議《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》文件稿。
    消息人士向中國證券報(bào)記者透露，全國地方融資平臺貸款清查基本結(jié)束。結(jié)果顯示，截至6月末，地方融資平臺貸款余額為7.66萬億元，其中發(fā)現(xiàn)有問題 的地方融資平臺貸款2萬余筆，涉及貸款金額約2萬億元。上述人士指出，地方融資平臺的風(fēng)險(xiǎn)隱患主要集中于地方財(cái)政的代償性風(fēng)險(xiǎn)。

多位銀行間人士向證券時(shí)報(bào)記者透露，在未來人民幣升值預(yù)期難消、海外熱錢魚貫而入、新增信貸大超預(yù)期等背景下，央行或繼續(xù)采用準(zhǔn)備金率上調(diào)等手段，對流動性加以管理，準(zhǔn)備金率再度上調(diào)或已蓄勢待發(fā)。

周三美國股市收高，至此美股已經(jīng)連續(xù)第四個(gè)交易日攀升。摩根大通與英特爾的利好財(cái)報(bào)以及美聯(lián)儲將采取新一輪寬松貨幣政策的訊號，使投資者情緒樂觀。受中國商品進(jìn)口額大幅攀升的消息推動，工業(yè)與原材料板塊大幅攀升。收盤時(shí)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲75.68點(diǎn)，收于11,096.08點(diǎn)，漲幅0.69%；納 斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲23.31點(diǎn)，收于2,441.23點(diǎn)，漲幅0.96%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲8.34點(diǎn)，收于1,178.11點(diǎn)，漲幅 0.71%。

行情分析

受外圍市場利好影響，今天11月合約高開后，早盤兩度沖高，期間滬指在金融、煤炭等板塊帶動下突破年線和2900點(diǎn)關(guān)口，滬指最高漲至2919.41點(diǎn)。之后11月合約大幅回落，在早盤收盤前幾分鐘在昨收盤價(jià)附近震蕩企穩(wěn)，午后再度沖高，從個(gè)股上看這一波沖高主要是受石化雙雄、有色、煤炭等板塊帶動，但11月合約在接近早盤高點(diǎn)附近再次受阻回落，最終收漲。今天滬市成交量創(chuàng)年內(nèi)新高，兩市漲跌互現(xiàn)，滬指震蕩收漲，但最終失守2900點(diǎn)和年線，深成指雖然高開，但最終震蕩收跌，市場二八格局明顯。

基差方面，11月合約日內(nèi)基差時(shí)正時(shí)負(fù)，最多貼水18點(diǎn)左右，最高升水25點(diǎn)左右，收盤時(shí)升水25.56點(diǎn)。

成交持倉方面，滬深300現(xiàn)指成交量今天創(chuàng)年內(nèi)新高，但期指四個(gè)合約總成交量表現(xiàn)平平，略低于昨日。周五10月合約交割，今天繼續(xù)向11月合約移倉。從前20名持倉上看，10月合約從昨日的凈多455手變?yōu)閮舳?09手，11月合約從昨日的凈空909手變?yōu)閮艨?19手，多方力量略有增強(qiáng)。

滬深300成分股方面，前十大權(quán)重股中5只銀行股都沖高回落，最終漲跌不一，其中浦發(fā)銀行微跌0.35%，其余4只收漲，但漲幅有限，其中交通銀行漲幅最高為0.97%，兩只保險(xiǎn)股都收漲，太保微紅，但平安漲幅達(dá)到2.53%，目前平安已經(jīng)超過招商銀行，成為滬深300第一權(quán)重股，其余3只，中信證券上漲6.31%，中國神華上漲0.11%，萬科收平。權(quán)重板塊方面，有色、煤炭、劵商、保險(xiǎn)、石油等板塊強(qiáng)勢，但地產(chǎn)、鋼鐵等相對弱勢，其中300地產(chǎn)指數(shù)今天下跌1.39%。銀行股今天表現(xiàn)分化，國有4大銀行表現(xiàn)不錯(cuò)，但由于前5大權(quán)重股表現(xiàn)相對一般，300銀行指數(shù)今天沖過回落，最終只上漲0.70%。雖然明天農(nóng)業(yè)銀行將有50.23億機(jī)構(gòu)配售股解禁，但今天仍然上漲2.95%，是否是這些機(jī)構(gòu)資金在拋售前護(hù)盤，有待觀察，不過不單單是農(nóng)行，近期銀行股表現(xiàn)很強(qiáng)勢，其他幾只國有銀行股今天表現(xiàn)也不錯(cuò)。

美元的持續(xù)貶值和人民幣升值導(dǎo)致熱錢大量流入，加上政策調(diào)控會擠出房地產(chǎn)市場中的潛伏資金，而這些大資金從歷史上看，往往會選擇大盤藍(lán)籌股，另外雖然明日將召開中共十七屆五中全會，會上將討論十二五規(guī)劃，新興產(chǎn)業(yè)將是一個(gè)重點(diǎn)，但由于這一塊前期已經(jīng)被提前炒遍，有的已經(jīng)被炒得過頭，最近正在釋放風(fēng)險(xiǎn)，這是近期市場二八格局明顯的原因之一，另外中小板和創(chuàng)業(yè)板解禁的風(fēng)險(xiǎn)更大也是一個(gè)原因，雖然這次大盤股解禁規(guī)模也較大，但大盤股一般都有國資背景的股東，減持套現(xiàn)的可能性相比小盤股要小。

目前滬深300指數(shù)已經(jīng)在年線上方運(yùn)行，滬指也運(yùn)行到了年線附近，但目前二者已經(jīng)連續(xù)6日收漲，權(quán)重板塊表現(xiàn)也開始出現(xiàn)分化，市場短期可能面臨一些調(diào)整，但大趨勢仍然看漲，而一些前期踏空資金可能會借洗盤機(jī)會入場。另外明天10月合約將到期，盡管目前該合約持倉量達(dá)到5442手，比前幾次情況都要多，但一般情況下不用擔(dān)心到期日效應(yīng)，9月合約當(dāng)時(shí)的持倉量也創(chuàng)新高，在到期日前一天達(dá)到5240手。