行情研判

上周大盤在上升通道內(nèi)前行，已連漲近三周時(shí)間。上周四周五滬深 300 指數(shù)分別觸碰 5%VaR 下跌和上漲邊界，本周二指數(shù)擊穿 1%VaR 下跌邊界，短期技術(shù)性調(diào)整已經(jīng)到來，震蕩下行將主導(dǎo)近期的走勢(shì)。

套利監(jiān)測(cè)

受外盤大跌的影響，  昨日股市與股指期貨大幅低開， 但期指合約跌幅略小于大盤，主力合約 IF1008 于股市開盤時(shí)出現(xiàn) 10 點(diǎn)的升水，隨后很快進(jìn)入了升貼水的來回振蕩狀態(tài)。從成交量來看，IF1008 仍大幅高于 IF1009，但是 IF1009 的持倉量近兩日顯著上升，顯示作趨勢(shì)交易的期指投資者已經(jīng)開始進(jìn)行移倉的動(dòng)作。

OMAV 程序化交易策略

昨日 IF1008 合約盤內(nèi)巨幅震蕩，全天走勢(shì)呈現(xiàn)倒 U 型，其中 OMAV 程序化交易策略共交易 24 次，止損次數(shù) 9 次，至收盤虧損 40.8 點(diǎn)，保留空頭頭寸； HP‐OMAV程序化交易策略共交易 18 次，止損次數(shù) 8 次，至收盤虧損 10.4 點(diǎn)，保留空頭頭寸。