行情研判

上周大盤在上升通道內(nèi)前行，已連漲近三周時間。近幾日大盤沿 5%VaR 上界緩步前行，顯示近期大盤有繼續(xù)向上突破的可能。

套利監(jiān)測

昨日各期指合約大致同幅漲跌，跨期套利機(jī)會不明顯。IF1009 與 IF1008 的價差日內(nèi)在 11 到 14 之間波動，最遠(yuǎn)月合約 IF1103 與 IF1008 的價差日內(nèi)在 90 點上方震蕩。跨期套利者仍然可在 IF1009 與 IF1008 價差小于 10 時進(jìn)行賣 IF1008 買IF1009 的開倉，待價差回至 15 以上后平倉獲利出局。

指數(shù)產(chǎn)品

周一絕對收益策略指數(shù)再創(chuàng)新高 1086.44 點，大漲 9.8 點，其中期貨頭寸大幅跑輸滬深 300 現(xiàn)貨指數(shù)，現(xiàn)貨頭寸則跑贏滬深 300 現(xiàn)貨指數(shù) 0.13%。