根據(jù)這一條件，我們可以得出以下兩條有價值的結(jié)論：

　　想要從理論上首先能有正的交易結(jié)果，有兩種途徑：其一，要盡可能增加勝算的次數(shù)，盈虧次數(shù)之比值遠(yuǎn)大于一，同時，盈利與虧損的數(shù)額之比值比較接近。其二，大幅增加盈利時的盈利金額，同時盈虧次數(shù)之比不能過小。也就是說，要在承受相對比較小虧損的同時，盡可能獲取相對較大的利潤。

　　期貨市場的mci以及可能的盈虧比率是處于不斷變化之中的。當(dāng)mci>0.5時，還可以存在P/L大于2，甚至遠(yuǎn)大于2的狀態(tài)。這就為交易者從期貨市場獲取高額投機利潤提供了理論上的可能性。反之，如果交易者在交易的時候沒有滿足mci×P/(1-mci)×L>1這個充分必要條件，長期下來必然導(dǎo)致虧損。

　　期貨交易在操作層面是否滿足這個充分必要條件，是期貨市場的交易者之所以虧損或者盈利的分水嶺。

　　換句話說，期貨價格運行方式在無法辨識和可以進(jìn)行一定程度的辨識之間的不斷變化，使得交易者對市場未來價格變化規(guī)律能夠認(rèn)知的程度也在不斷變化。伴隨著可能的盈利P和可能的虧損L比值的變化，可以說，期貨市場價格運行的本質(zhì)，就是一個獲勝概率和盈虧比值關(guān)系的數(shù)學(xué)問題。較大的獲勝概率伴隨普通的盈虧比值是一種可以取得交易利潤的方法；較小的獲勝概率伴隨著較高的盈虧比值是另一種可以取得交易利潤的方法；較低的獲勝概率和普通的甚至較低的盈虧比值必然不能帶來長期穩(wěn)定盈利。

　　而且，這是一個交易結(jié)果的數(shù)學(xué)期望值不固定的概率游戲。如果交易結(jié)果的數(shù)學(xué)期望值Exp(x)=mci×P/(1-mci)×L越大，表明該筆交易對交易者越有利。如果每筆交易的數(shù)學(xué)期望值Exp(x)都很大，那么，長期堅持下去，必然成為一個很成功的交易者。反之，必然導(dǎo)致虧損。所以，交易者所需要做的，就是尋找那些交易結(jié)果的數(shù)學(xué)期望值很大的交易時機。

　　由以上分析，我們可以得到一些在實際操作中有用的啟示：

　　第一，期貨市場行情是不斷變換的，并不是每時每刻都有投資機會。投資者需要做的就是耐心等待對自己而言較有勝算的機會。就算某一些交易出現(xiàn)虧損，但是，只要堅持只在勝算較大時才交易，那么從長期而言結(jié)果將是良性的。

　　第二，期市無絕對。就算勝算極大，也要考慮可能的風(fēng)險，把最壞的情況考慮到。如果出現(xiàn)，要看是否能承受。不能讓某一次交易的損失給整個交易結(jié)果帶來毀滅性的打擊。

　　第三，期貨投資是風(fēng)險投資，想要獲取利潤就必須承擔(dān)風(fēng)險。在某些機會比較好的時候，就要敢于承擔(dān)一定的合理風(fēng)險，把握住機會。不冒風(fēng)險就能獲取較大利潤的事情是不符合經(jīng)濟學(xué)原理的。

　　第四，期貨投資是長期的、多次的投資，不是以一時的得失論成敗。不要有急于求成，畢其功于一役的想法。

　　總之，期貨投資者如果能將概率論運用起來，那么對市場本質(zhì)的認(rèn)識以及實際操作都會有一定的幫助。