行情研判

上周大盤(pán)在上升通道內(nèi)前行，已連漲近兩周時(shí)間。昨日尾盤(pán)的殺跌使得滬深 300指數(shù)沖破5%VaR下跌邊界，近期大盤(pán)將呈現(xiàn)震蕩向下的格局，但中期趨勢(shì)向上仍不會(huì)改變。

套利監(jiān)測(cè)

昨日股市與股指期貨延續(xù)前一日的強(qiáng)勢(shì)，高開(kāi)后震蕩上行，主力合約 IF1008 開(kāi)盤(pán)后仍可大致維持 5 到 10 點(diǎn)的升水，但沒(méi)有出現(xiàn)期現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)。股市收盤(pán)前15 分鐘，大資金大量拋盤(pán)涌入股票市場(chǎng)，大盤(pán)和期指均呈現(xiàn)放量崩跌的架勢(shì)，且期指合約跌得更快更深，IF1008 貼水一度超過(guò) 15個(gè)點(diǎn)，IF1009 亦短暫走入過(guò)貼水。與此同時(shí) 180ETF 的成交明顯放量，除了現(xiàn)貨市場(chǎng)的拋盤(pán)外，應(yīng)有相當(dāng)一部分前一日開(kāi)的套利倉(cāng)趁貼水狀態(tài)時(shí)平倉(cāng)出局以獲取額外的套利收益。

指數(shù)產(chǎn)品

絕對(duì)收益策略指數(shù)周二創(chuàng)出歷史新高 1075.18點(diǎn)，上漲 5.85點(diǎn)，其中現(xiàn)貨部位下跌 1.66%，期貨部位下跌2.38%，我們將繼續(xù)跟蹤絕對(duì)收益策略指數(shù)的表現(xiàn)。