我希望分享的內(nèi)容可以對(duì)大家起到一點(diǎn)點(diǎn)的作用，今天主要分享三點(diǎn)內(nèi)容：

第一點(diǎn)是找老師，當(dāng)然我不是賣課的。昨天我聽(tīng)宏淵總和我們分享了一些觀點(diǎn)，他說(shuō)市面上那些賣課的老師大部分是不賺錢的，我聽(tīng)了之后感覺(jué)很感慨。章位福老師他喜歡去參加課程學(xué)習(xí)，可能有一些我們看上去沒(méi)有太大價(jià)值的課程，但他這么厲害的人都會(huì)去參加。這給我的感觸是，課程有很多，假如某個(gè)課程的某一點(diǎn)能夠幫助到你，那就已經(jīng)足夠了。

我自己是在2012年進(jìn)行第一筆期貨交易的，第一筆資金大概有50萬(wàn)元，那不是我自己的錢，是我們有很多同學(xué)一人拿了一兩千塊錢湊的，一共湊了差不多5萬(wàn)塊錢，我真正意義上的老師他自掏腰包拿了45萬(wàn)元，讓我們一共湊夠了50萬(wàn)元的門檻，可以開(kāi)通像股指期貨這些的交易資格。

剛開(kāi)始做交易，我們是做的半自動(dòng)交易，就是根據(jù)策略的信號(hào)進(jìn)行手動(dòng)下單，如果大家想要往量化交易的方向做，跟著程序化的信號(hào)進(jìn)行手動(dòng)下單，我認(rèn)為是個(gè)不錯(cuò)的方法。我們最開(kāi)始做的是量化交易的道路，那段時(shí)間我們也賺了不少錢。但有一陣子突然發(fā)生了大幅度的回撤，這時(shí)候我們就有點(diǎn)慌了，該怎么去調(diào)整？

后來(lái)我們也跟市場(chǎng)上的一些高手去學(xué)習(xí)，最終我們從單品種轉(zhuǎn)化為多品種的組合，包括如何去增強(qiáng)組合的穩(wěn)定性?，F(xiàn)在我們是有一個(gè)團(tuán)隊(duì)，大家可能在大盤手網(wǎng)平臺(tái)上看到的是某個(gè)賬戶，實(shí)際上我們團(tuán)隊(duì)有很多優(yōu)秀的人才，甚至有些是沒(méi)有在比賽中進(jìn)行展示的。所以說(shuō)找老師這個(gè)點(diǎn)，我認(rèn)為可以是找優(yōu)秀的人，也可以是優(yōu)秀的書(shū)籍或是策略。

最近我收到朋友贈(zèng)送的一套書(shū)《芒格》，我覺(jué)得這類書(shū)籍可以很好的去指導(dǎo)我們做交易，甚至可以教導(dǎo)我們?nèi)绾巫鋈?，我覺(jué)得交易要做的好，有個(gè)前提是你一定人品是OK的。你如果想要進(jìn)入交易這一行，你得去找一個(gè)好的老師，如果不找呢，那你可以直接開(kāi)戶去做，但可能市場(chǎng)的學(xué)費(fèi)是比較貴的。

第二點(diǎn)，是找自己。大家可能來(lái)自于不同的行業(yè)，有不同的身份，有些人可能是交易高手，有些人可能是金融行業(yè)從業(yè)者，有些人可能是學(xué)生，不同崗位、不同身份的人來(lái)參與交易這個(gè)事情，一定要搞清楚自己到底有哪些優(yōu)勢(shì)，或者有哪些模式適合自己。

如果你有計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)，那么你走量化的道路我覺(jué)得會(huì)非常好，或者你可以去大學(xué)里去進(jìn)修。如果你沒(méi)有很好的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，那可以像“簡(jiǎn)單的幸?！敝軅ダ蠋煂W(xué)習(xí)基本面的研究方向。不論如何，我們的最終結(jié)果都是要找到適合自己的交易模式，這個(gè)模式一定要具有穩(wěn)定性、可復(fù)制性、可持續(xù)性，并且能夠不斷的作出進(jìn)化。

那么，找自己是不是等于只能靠自己呢？我很幸運(yùn)，在最早的時(shí)候認(rèn)識(shí)到和我一起做交易的朋友，包括現(xiàn)在有很多的合作。另外，量化交易和主觀交易都經(jīng)得起市場(chǎng)的考驗(yàn)，交易時(shí)間長(zhǎng)的朋友可能深有體會(huì)，活得久才是成功，交易要活得久，交易者更要活得久。

還有一點(diǎn)就是我個(gè)人的經(jīng)歷，加上一些思考，機(jī)器學(xué)習(xí)在量化交易中的應(yīng)用，有很多非常成功的案例，那后續(xù)可能大模型在量化交易中如何去應(yīng)用，也是非常值得我們?nèi)ニ伎嫉摹?/p>

第三點(diǎn)是我自己探索出來(lái)的觀點(diǎn)，我認(rèn)為也是非常值得金融交易者、期貨從業(yè)人員去思考的問(wèn)題，就是量化交易應(yīng)該更好的服務(wù)實(shí)體產(chǎn)業(yè)。

在我看來(lái)，量化交易有一些優(yōu)勢(shì)，大家可以看上圖中文藝復(fù)興基金的收益率，表格中最右側(cè)的是巴菲特的收益率，如果把這張圖換成大盤手網(wǎng)前幾名的交易者，收益率不會(huì)比這個(gè)差。

量化交易到底如何才能夠和產(chǎn)業(yè)或者實(shí)體企業(yè)相結(jié)合呢？我們做了一些探討，在一年多以前有做過(guò)一些成功的案例，就是產(chǎn)業(yè)在套期保值過(guò)程中所遇到的一些核心的痛點(diǎn)問(wèn)題：第一個(gè)就是期貨的單邊波動(dòng)，大家可能都有一些印象比較深刻的事情，比如說(shuō)負(fù)油價(jià)事件、青山鎳事件、碳酸鋰大跌等等，如果你是產(chǎn)業(yè)，在套期保值的過(guò)程中遇到這些事情是非常危險(xiǎn)的，甚至?xí)霈F(xiàn)大幅度的虧損。

這時(shí)候，可能有些交易者會(huì)問(wèn)，你在這些事件中是不是獲利的？其實(shí)，這三件事我都經(jīng)歷了，程序化交易在這些事件中都是獲利的，我不知道大家是不是這種情況，但實(shí)際上我利用程序化交易的獲利對(duì)沖掉了這種異常波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。那從原理上來(lái)講，這個(gè)事情是具有可行性的。

產(chǎn)業(yè)套期保值的第二個(gè)痛點(diǎn)就是換月虧損的價(jià)差。有很多交易者使用的是套利策略，就是做不同月份之間的合約套利，我們能否把這種策略應(yīng)用在套期保值當(dāng)中呢？實(shí)際上是可行的。

第三個(gè)痛點(diǎn)蠻有意思的，想做套期保值的人很多都是老板一個(gè)人決定的，他想套多少或者說(shuō)什么時(shí)候去套，他沒(méi)有一些太客觀的選擇或者數(shù)據(jù)分析，反倒量化可以幫助他們嘗試著做這個(gè)事情。量化套期保值的原理是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化的過(guò)程，是將企業(yè)現(xiàn)貨波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)貨+期貨+策略的風(fēng)險(xiǎn)，它不是一個(gè)讓風(fēng)險(xiǎn)消失的過(guò)程，而是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程。我們也希望有更多的量化的力量參與到套期保值的事情中來(lái)，從而更好的服務(wù)實(shí)體產(chǎn)業(yè)。

最后，我把自己比較喜歡的一句話送給金融從業(yè)者以及做交易的各位朋友：因?yàn)橄嘈?，所以看?jiàn)！

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