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七禾網(wǎng) 時間:2024-05-08 10:37:58 來源:七禾網(wǎng)

數(shù)字人沈良:期貨私募做不大的主要原因

二級市場的私募機構,做股票和債券的偏多,做期貨的比較少。一般來說,期貨私募的規(guī)模比較小,或者混合型私募配置在期貨市場的資金比較少,這是什么原因呢?


是期貨市場的規(guī)模太???還是期貨私募的水平太低?或是期貨投資的風險太高?


應該說,現(xiàn)在期貨市場規(guī)模不小,期貨私募近幾年的平均業(yè)績也是好于股票私募的,那期貨私募做不大的主要原因是什么呢?


我認為,主要原因是期貨市場的限倉規(guī)則所致,現(xiàn)在對一個私募機構的限倉管理和對一個散戶的限倉管理是一樣的,即便是高水平的期貨私募也沒辦法展開拳腳、沒辦法運作很多資金。如果只做期貨,可能10個億左右的規(guī)模就已經(jīng)比較大了。


本視頻由七華軟件用人工智能技術生成


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