電影《一代宗師》中提到，“武學(xué)的三重境界---見天地、見自己、見眾生?！?/p>

實際上交易也是一樣，市場上有喧囂而又迷茫的散戶，有身懷絕技的高手，還有無招勝有招的少林掃地僧。

見過天地，才知道市場上各種各樣的交易方法之多、交易流派之廣、交易理論之深，人窮其一生也不能全部研究透徹，仿佛交易對你來說是一座無法逾越的大山，于是有的人淺輸輒止退出市場并勸誡后來者勿入此門，有的人輸光積蓄余生郁郁不得志，只有少數(shù)人痛定思痛，開始?xì)w納、反思、復(fù)盤，進(jìn)入到了第二重境界---見自己。

人在志得意滿之時往往覺得自己無所不能，在其他領(lǐng)域必定也能取得成功，經(jīng)歷過失敗的打擊之后又覺得自己一無是處。見自己是痛苦的，你要抽絲剝繭地分析自己過往的失敗，羅列出自己的能力短板，把自己最不堪的一面挖掘出來，你可能會陷入深深的自我懷疑，但這恰恰是黎明前的最后黑暗時刻。

構(gòu)建交易系統(tǒng)的過程就是見自己的過程。下面我們模擬交易系統(tǒng)的構(gòu)建過程，大家可以根據(jù)自己的實際情況進(jìn)行參考，該系統(tǒng)僅為內(nèi)容講解，不作為具體交易依據(jù)。

一、遵循個性選交易風(fēng)格

人的性格是由以往經(jīng)歷塑造的，而交易市場是最能體現(xiàn)人性的地方。人不可能違反自己的本性去做好交易，激進(jìn)的人做不了穩(wěn)健的交易，穩(wěn)健的人也做不了激進(jìn)的交易，所以構(gòu)建交易系統(tǒng)的第一步，就是剖析自己的性格，根據(jù)性格去選擇一種最契合自己的交易風(fēng)格。

例如我的風(fēng)險偏好比較高，可以承受相對比較大的虧損，而且每次買在相對底部能給我?guī)順O大的成就感，那我就選擇偏左側(cè)的交易風(fēng)格，通過一定的方法去判斷階段的頂?shù)?，在新的趨勢還未完全形成之前進(jìn)場，承擔(dān)一定浮虧等待趨勢的形成。

二、根據(jù)過往經(jīng)驗選交易方法

首先回顧一下自己以往的交易，賺錢是在什么情況下賺的，虧錢是因為什么虧的。賺錢時候的交易邏輯是什么，虧損時的心理狀態(tài)是怎么樣的。

假設(shè)我曾經(jīng)用MACD柱線底背離+KD超賣區(qū)成功抄底進(jìn)場了多單，隨后在MACD柱線頂背離+KD超買區(qū)成功逃頂，這是我賺錢最多的一筆交易。那我就以MACD+KD作為指導(dǎo)交易的信號，兩個指標(biāo)同時給出信號時進(jìn)場，有某一個指標(biāo)背離時出場。

在某一次的交易中，我遵循同樣的進(jìn)場方法買進(jìn)了多單，然后行情并沒有朝我預(yù)期的方向走，反而是繼續(xù)下跌，我期望行情能出現(xiàn)反彈，到我的成本線附近讓我的多單平倉離場，然而行情卻開始加速下跌，我最終忍受不了浮虧最終割肉離場，這是我虧損最多的一筆交易。根據(jù)虧損的經(jīng)驗教訓(xùn)，我把本金的10%作為風(fēng)險金，每次下單后設(shè)置虧損10%的止損線，這樣的話即使判斷錯誤也不至于傷筋動骨。

三、根據(jù)持倉心態(tài)定交易周期

在按照進(jìn)出場標(biāo)準(zhǔn)交易一段時間后，我發(fā)現(xiàn)我的交易結(jié)果有所改善，偶爾能有不錯的盈利，并且虧損也控制在了一定范圍內(nèi)。但是在我操作的一小時周期級別上我覺得波動太大，持倉過程中感覺心驚膽戰(zhàn)的，盈利的時候非常興奮，生怕利潤回吐，一直想手動止盈；虧損的時候心情低落，甚至影響了正常的工作生活。

我意識到當(dāng)前的操作周期對我來說太大了，與我當(dāng)前的心理成熟度不匹配，于是我開始嘗試縮短周期，把操作周期從原來的1小時縮短為15分鐘。

轉(zhuǎn)變?yōu)?5分鐘周期之后，我發(fā)現(xiàn)我可以很淡然地面對漲跌，習(xí)慣了1小時的波動再來看15分鐘的波動，感覺不痛不癢。雖然操作頻次可能變高了，需要跟多地關(guān)注行情，但是我可以平淡地去執(zhí)行我的交易系統(tǒng)，持倉過程中沒有太大的情緒起伏，可以正常地去工作生活了。

四、根據(jù)交易周期做資金管理

選定了15分鐘級別的交易周期之后，我復(fù)盤歷史行情發(fā)現(xiàn)一波15分鐘級別的趨勢通常在3到5天內(nèi)走完，也就是說在這3到5天之內(nèi)我要承擔(dān)的不止是日內(nèi)波動的風(fēng)險，還有持倉過夜的風(fēng)險，一旦受某些消息面刺激，價格朝著與我不利的方向大幅跳空，此時必然會按當(dāng)前價格觸發(fā)我的止損，若是倉位太重則賬戶面臨爆倉風(fēng)險。

根據(jù)我設(shè)定的單次10%止損限額，與15分鐘的交易周期，我大致計算出單個品種的持倉只要不超過權(quán)益金額的15%，總倉位不超過權(quán)益金額的30%，那么即使大幅跳空觸發(fā)止損，也不會對總倉位造成太大的影響。

五、在實戰(zhàn)中優(yōu)化

經(jīng)歷了以上4個步驟，我的交易系統(tǒng)已經(jīng)有了一個大概的框架，但是距離一個成熟交易系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)仍有很大距離，需要在實戰(zhàn)中不斷總結(jié)經(jīng)驗，每一筆虧損都是改進(jìn)優(yōu)化的機(jī)會。

比如我發(fā)現(xiàn)這套系統(tǒng)在偏震蕩的趨勢行情中更適用，而在強(qiáng)趨勢行情中逆勢操作容易被打掉止損，那么我需要用一些技術(shù)方法先對趨勢的強(qiáng)度進(jìn)行劃分，找到適合交易系統(tǒng)的趨勢背景，提高整體的勝率。

又比如我發(fā)現(xiàn)通過觀察大級別周期（1小時）的趨勢，跟隨大周期趨勢的方向來進(jìn)行開倉，勝率會更高，利潤空間也更大，那么我需要制定一套規(guī)則，來分析當(dāng)前大周期的趨勢處于什么位置，是否支持我15分鐘級別的開倉。

經(jīng)歷過多次的優(yōu)化和測試，最終我會發(fā)現(xiàn)這套交易系統(tǒng)真正適用的行情并不多，但是一旦出現(xiàn)機(jī)會大概率是能盈利的。我也不再每天苦苦盯盤試圖找到每一個可能的機(jī)會，我只需要等待那個最確定的機(jī)會再出手，就像獵豹捕獵一樣，要么不動，一出手必定有所斬獲。