交割時的價格被稱為發(fā)票價格，其計算公式如下：

發(fā)票價格=交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息

交割結(jié)算價是根據(jù)最后交易日的全天成交量加權(quán)平均價來確定的；轉(zhuǎn)換因子則是在合約上市時由約定的計算方法計算并由中金所公布的，不會再改變；加上應(yīng)計利息是因為債券采取凈價報價的方法，在實際交割的時候需要加上其持有期間的應(yīng)計利息。

按照此規(guī)則假設(shè)某國債期貨確定的交割結(jié)算價為99元，若空方選擇交割的債券的轉(zhuǎn)換因子是1.01，應(yīng)計利息為2元，那么最終的發(fā)票價格即為：99×1.01+2=101.99（元）。

參照國內(nèi)商品期貨的交割違約規(guī)則，國債期貨交割違約擬規(guī)定如下：

1.違約方界定

（1）賣方違約：規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未能如數(shù)交付國債。

（2）買方違約：規(guī)定交割期限內(nèi)買方未能如數(shù)解付交割款。

2.守約方界定

（1）賣方違約：根據(jù)隨機方式產(chǎn)生相應(yīng)的守約買方。

（2）買方違約：根據(jù)T+1日交割配對結(jié)果產(chǎn)生相應(yīng)的守約賣方。

3.交割違約處理

交割違約方分別支付罰金和補償金，守約方獲得補償金，交易所向違約方收取交割違約部分合約價值的2%的罰金。其中，合約價值=違約手數(shù)×交割結(jié)算價×合約面值/100。

4.基準券的確定

滾動交割時，由于采用雙方主動申報的交割模式，如果賣方違約，必定已申報交割券，即以賣方申報券作為基準券。集中交割時，在滾動交割中已交割的券和一次性交割時申報的券中交割量最大的國債作為基準券。

5.基準券現(xiàn)券價格的確定

擬采用市場公認債券估值機構(gòu)的現(xiàn)券估值作為計價依據(jù)。滾動交割時采用意向申報日該國債的估值作為現(xiàn)券的價格，一次性集中交割時采用最后交易日該國債的估值作為現(xiàn)券的價格。