IF1007 平穩(wěn)謝幕,期指短期維持弱勢 行情研判 5 月 17 日和 6 月 29 日滬深 300 指數(shù)曾向下?lián)舸?1%VaR 下跌邊界,近幾個交易日指數(shù)都在 VaR 區(qū)間內(nèi)徘徊,近期大盤維持震蕩下行的可能性較大。 套利監(jiān)測 上周五股市與股指期貨雙雙低開震蕩下行, 期指各合約包括處于交割日的 IF1007均為升水狀態(tài),但并沒有出現(xiàn)大的期現(xiàn)套利年化收益率,顯示股指期貨市場對大盤大幅下探或出現(xiàn)反轉(zhuǎn)都不認同。盤中 IF1007 持續(xù)減倉,期間股市和期指并沒有出現(xiàn)大幅波動的情形,交割日魔咒依然沒有在國內(nèi)市場顯現(xiàn)。 指數(shù)產(chǎn)品 上周五絕對收益策略指數(shù)出現(xiàn)連續(xù)第五日回落,報收于 1049.8 點,下跌 3.7 點,其中現(xiàn)貨部位跑贏滬深 300 指數(shù)現(xiàn)貨 0.09%,期貨部位則跑贏滬深 300 指數(shù)現(xiàn)貨0.085%,而手續(xù)費的扣減是絕對收益策略指數(shù)下跌的主要原因。我們將繼續(xù)跟蹤絕對收益策略指數(shù)的表現(xiàn)。 套期保值策略跟蹤 上周股指期貨市場整體呈現(xiàn)沖高回落走勢, 截至周五,IF1007 合約相比前一周收跌 1.64%,而我們追蹤的量化基金僅下跌 0.62%,二者跌幅的不對稱性使得套保組合凈值獲得 0.82%的收益,組合的穩(wěn)定性相對基金和基準而言仍具有優(yōu)勢,套保的必要性得到體現(xiàn)。內(nèi)憂外患交織之下,本周國內(nèi)市場可能仍有繼續(xù)下探風險,從更長一個時間周期來看,股市底部震蕩時間將延長以積蓄上攻動能,操作上我們繼續(xù)執(zhí)行賣出套期保值策略。 責任編輯:翁建平 |
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) www.levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負責人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負責人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:洪周璐
電話:15179330356
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位