上周國內(nèi)A股市場結(jié)束整理，呈現(xiàn)單邊上揚走勢，上證指數(shù)自3200點附近振蕩上行，最高漲至3276.55點，最終收報3273.33點。同時期指四個品種全部上漲，但漲幅各異，其中IF表現(xiàn)突出，主力合約漲幅超過3%，IH、IC及IM主力合約漲幅均在2%之上。基差方面，期指各品種貼水變化不盡相同，其中IF及IM貼水雙雙擴大，主力合約分別貼水32.1和36.4點，IH及IC主力合約貼水則有所收窄，分別貼水37.7和14.2點。

持倉方面，期指各品種前20席位持倉（下稱主力） 均有顯著減少。具體說來，IF多頭主力減少9234手（交易所公布合約6月16日與6月9日主力持倉總和的差值，下同），空頭主力減倉4634手，凈空持倉升至33202手；IH多頭主力減倉2053手，空頭主力減倉2531手，凈空持倉降至25231手；IC多頭主力減倉13161手，空頭主力減倉10752手，凈空持倉升至7365手；IM多頭主力減倉8065手，空頭主力減倉6533手，凈空持倉升至7728手。

具體席位方面，上周IF多數(shù)席位持倉較前一周有所下滑。多頭方面，南華期貨席位多頭減倉266手，持倉降至3422手，東海期貨席位多頭減倉445手，凈多持倉降至1076手，一德期貨席位多頭減倉412手，持倉降至1227手?？疹^方面，乾坤期貨席位空頭減倉將近1000手，持倉降至6494手，摩根大通席位空頭減倉1600余手，持倉降至6267手，與此同時，廣發(fā)、平安及中糧期貨等席位空頭持倉則有所上升，其中廣發(fā)期貨席位空頭增倉2011手，凈空持倉升至近1萬手。

總體來說，伴隨期指交割，持倉出現(xiàn)大幅下降，同時各品種主力減倉態(tài)勢顯著。整體看，指數(shù)雖然連續(xù)反彈，但上行基礎(chǔ)仍不牢固，部分席位空頭明顯增倉，預(yù)計期指短期漲勢會有所放緩。