（一）什么是TAS？

答：TAS指的是結(jié)算價(jià)交易機(jī)制（Trade at Settlement, TAS）,交易者可以通過(guò)特定的交易指令（TAS指令），在規(guī)定交易時(shí)段內(nèi)，按照期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)或當(dāng)日結(jié)算價(jià)增減若干個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位申報(bào)買(mǎi)賣(mài)期貨合約。

（二）哪些交易者可以使用原油期貨TAS指令進(jìn)行交易？

答：所有擁有原油期貨交易資格的交易者都可以使用TAS指令進(jìn)行原油期貨交易。

（三）哪些原油期貨合約可以使用TAS指令進(jìn)行交易？

答：以9月1日為例，能夠使用TAS指令交易的原油期貨合約為SC2210和SC2211。用俗話說(shuō)就是最近的兩個(gè)月份合約（以下簡(jiǎn)稱(chēng)適用合約）。

適用合約在最后交易日前8個(gè)交易日收市后，TAS指令將無(wú)法在該合約上使用了。

（四）原油期貨TAS指令的申報(bào)價(jià)格是什么？

答：目前，原油期貨TAS指令的申報(bào)價(jià)格僅可為適用合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)，暫不接受以當(dāng)日結(jié)算價(jià)增減若干個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位進(jìn)行申報(bào)。

示例1：某客戶在SC2210合約上無(wú)持倉(cāng)，今日在SC2210合約上下達(dá)15手TAS指令買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)申報(bào)（申報(bào)價(jià)為0），與該合約當(dāng)前存在的15手TAS指令賣(mài)申報(bào)成交。此時(shí)將成交15手，該客戶在SC2210合約持倉(cāng)為多頭今倉(cāng)15手。當(dāng)日收市結(jié)算后，SC2008合約結(jié)算價(jià)為285元，該客戶該筆TAS指令成交的15手持倉(cāng)的成交價(jià)確定為285元。

（五）原油期貨TAS指令的交易時(shí)段是什么？

答：每個(gè)交易日20:55至02:30和9:00至10:15。10:15后，所有未成交的TAS指令將由系統(tǒng)自動(dòng)撤銷(xiāo)。

（六）原油期貨TAS指令的交易原則是什么？

答：TAS指令只能和TAS指令進(jìn)行撮合成交。在集合競(jìng)價(jià)時(shí)，采用最成交量原則進(jìn)行撮合成交，在連續(xù)競(jìng)價(jià)階段僅采用時(shí)間優(yōu)先原則進(jìn)行撮合成交。

（七）原油期貨TAS指令的報(bào)單類(lèi)型有哪些？

答：TAS指令報(bào)單和其他指令報(bào)單一樣，對(duì)適用合約區(qū)分開(kāi)倉(cāng)、平今、平昨，以及投機(jī)、套保屬性，但無(wú)法附加FAK和FOK屬性。

（八）原油期貨TAS指令交易的保證金如何收取？

答：盤(pán)中交易時(shí)，對(duì)以TAS指令進(jìn)行交易的，以該合約上一日結(jié)算價(jià)計(jì)算應(yīng)凍結(jié)或應(yīng)釋放保證金，并納入單向大邊保證金計(jì)算；日終結(jié)算時(shí)，對(duì)以TAS指令交易形成的持倉(cāng)，以該合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算應(yīng)收保證金，并納入單向大邊保證金計(jì)算。

（九）原油期貨TAS指令的手續(xù)費(fèi)如何收取？

答：與TAS指令適用的原油期貨合約手續(xù)費(fèi)保持一致。

（十）原油期貨TAS指令交易的成交如何統(tǒng)計(jì)？

答：盤(pán)中交易時(shí)，TAS指令成交量不計(jì)入適用合約的成交量，且無(wú)成交額統(tǒng)計(jì)（因?yàn)門(mén)AS指令盤(pán)中的申報(bào)價(jià)為0）；日終結(jié)算時(shí)，TAS指令的成交額（量）計(jì)入適用合約的成交額（量）。