（2022年6月6日廣期所發(fā)〔2022〕96號(hào)文件發(fā)布，自發(fā)布之日起施行）

第一章?總則

第一條 為規(guī)范套利交易業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)期貨市場規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《廣州期貨交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 按照合約月份的不同，套利交易可分為一般月份套利交易（自合約上市之日起至交割月份前第一個(gè)月最后一個(gè)交易日）和交割月份套利交易。

第三條 交易所、會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶在廣州期貨交易所（以下簡稱交易所）從事套利交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第四條 交易所應(yīng)及時(shí)公布適用于套利交易的品種、合約和組合方式。

第二章?套利持倉

第五條 非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶套利持倉與投機(jī)持倉合計(jì)不得超過交易所規(guī)定的投機(jī)持倉限額。非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶可以申請?jiān)黾犹桌謧}額度。已獲得套期保值交易資格的客戶不得申請相關(guān)品種的套利持倉增加額度。

第六條 在提交增加套利持倉額度的申請時(shí)，委托期貨公司會(huì)員從事期貨交易的客戶應(yīng)當(dāng)委托期貨公司會(huì)員辦理；委托境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者從事期貨交易的客戶應(yīng)當(dāng)委托境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者辦理；委托境外中介機(jī)構(gòu)從事期貨交易的客戶應(yīng)當(dāng)委托境外中介機(jī)構(gòu)辦理，境外中介機(jī)構(gòu)再委托期貨公司會(huì)員或境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者辦理；非期貨公司會(huì)員和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者向交易所申請辦理。

第七條 申請?jiān)黾右话阍路萏桌謧}額度的非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或客戶，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

（一）增加套利持倉額度申請表，主要包括申請人基本信息、申請品種、數(shù)量，套利交易策略及交易所要求的其他信息；

（二）交易所要求的其他材料。

非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或客戶獲批一般月份套利持倉增加額度適用于申請品種的所有一般月份合約。

第八條 申請?jiān)黾咏桓钤路萏桌謧}額度的非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或客戶，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

（一）增加套利持倉額度申請表，主要包括申請人基本信息、申請品種、合約、數(shù)量，套利交易策略及交易所要求的其他信息；

（二）申請合約價(jià)差偏離情況分析；

（三）交易所要求的其他材料。

非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或客戶獲批交割月份套利持倉增加額度僅適用于申請合約。

第九條 申請?jiān)黾咏桓钤路萏桌謧}額度的截止日為套利持倉中近月合約交割月份前第一個(gè)月的最后交易日，逾期交易所不再受理增加該合約交割月份套利持倉額度的申請。

第十條 交易所對增加一般月份套利持倉額度的申請，按資信情況、歷史交易狀況、套利持倉使用情況等進(jìn)行審核，確定其一般月份套利持倉增加額度。

交易所對增加交割月份套利持倉額度的申請，按資信情況、歷史交易狀況、合約持倉狀況、可供交割品數(shù)量、申請合約價(jià)差是否背離等情況進(jìn)行審核，確定其交割月份套利持倉增加額度。

第十一條 對增加一般月份套利持倉額度的申請，交易所在收到完整的申請材料后5個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行審核，并予以答復(fù)。對增加交割月份套利持倉額度的申請，交易所在收到完整的申請材料后，于套利持倉近月合約交割月前第一個(gè)月的第一個(gè)交易日起進(jìn)行審核，并在5個(gè)交易日內(nèi)予以答復(fù)。

第十二條 非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶需要調(diào)整套利持倉額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出變更申請。

第十三條 交易所可以根據(jù)市場情況對非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶套利持倉增加額度進(jìn)行調(diào)整。

第三章?套利交易盈虧和手續(xù)費(fèi)

第十四條 套利交易的持倉盈虧和平倉盈虧的計(jì)算根據(jù)《廣州期貨交易所結(jié)算管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 交易所可以對套利交易的手續(xù)費(fèi)采取優(yōu)惠措施。

第四章?監(jiān)督管理

第十六條 交易所對非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶的資信情況及期貨市場交易行為可隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)和客戶應(yīng)予協(xié)助和配合。

第十七條 非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶套利持倉與投機(jī)持倉合計(jì)超過交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第二小節(jié)交易結(jié)束前自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或調(diào)整后仍不符合要求的，交易所可以強(qiáng)行平倉。

第十八條 非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶利用套利交易影響或者企圖影響市場價(jià)格的，交易所可以對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套利持倉增加額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施，并按《廣州期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十九條 非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶在申請?jiān)黾犹桌謧}額度和交易時(shí)，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所可以不受理其增加套利持倉額度的申請、調(diào)整或者取消已批準(zhǔn)的套利持倉增加額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等處置措施，并按《廣州期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第二十條 非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶在獲得套利交易頭寸期間，自身情況發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向交易所報(bào)告。交易所有權(quán)視情況變化對其套利持倉增加額度進(jìn)行調(diào)整。

第五章?附則

第二十一條 本辦法未作規(guī)定的，按照本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

第二十二條 本辦法解釋權(quán)屬于廣州期貨交易所。

第二十三條 本辦法自公布之日起實(shí)施。