由于是第一個交割日，之前從未有過歷史體會數(shù)據(jù)可供參考，因此只能選取2010年5月17日開始的一周數(shù)據(jù)對交割結(jié)算交易價格進行嘗試運算。

鑒于這一周里，主力資金逐步由IF1005合約移出，流向IF1006合約，IF1005合約成交數(shù)量與持倉量明顯降低，且期現(xiàn)基差持續(xù)四日出現(xiàn)出環(huán)繞零均值周邊高低波動的態(tài)勢，與之前四周表現(xiàn)顯著不同，相信對到期日表現(xiàn)有一定借鑒意義。

為了便利運算，每日分別選取四個時間點預(yù)測交割結(jié)算交易價格；當日最終“交割結(jié)算交易價格”與預(yù)測的交割結(jié)算交易價格之差為“誤差”。運算該四個交易日的平均誤差，見下表。從上表中可以看出，最后十分鐘運算的交割結(jié)算交易價格與最終的交割結(jié)算交易價格之間的誤差最小，僅為2個指數(shù)點左右。因此，在最后十分鐘之內(nèi)捕捉套利機遇的風(fēng)險是最小的。