“七禾網(wǎng)資管排行榜”優(yōu)秀賬戶——運(yùn)通對沖套利進(jìn)取1號

操作人：李堅

上世紀(jì)80年代畢業(yè)于北京清華大學(xué)土木工程系，曾從事建筑設(shè)計工作，上世紀(jì)90年代開始進(jìn)行證券期貨投資，2008年起擔(dān)任南寧運(yùn)通投資公司總經(jīng)理，從事對沖套利交易至今，現(xiàn)兼任廣西銀瓴資產(chǎn)管理有限公司銀瓴運(yùn)通基金總設(shè)計師。

具有豐富而實用的理論知識、成熟的投資理念、極強(qiáng)的分析研究能力和二十多年的實踐經(jīng)驗，在其長期的對沖套利交易實踐中，取得了罕見的穿越牛熊的穩(wěn)定業(yè)績。李堅先生著有哲學(xué)專著《生命的意義》一書。

近幾個月的市場行情異常難做，而該賬戶卻依然能穩(wěn)穩(wěn)地向上，李堅先生表示：目前還沒感覺到套利越來越難賺錢，而是感覺到套利還有很大的盈利空間可以繼續(xù)挖掘。事在人為，能否盈利和盈利大小主要取決于投資者對市場機(jī)會的把握。

李堅先生專注于套利交易，對于交易策略，他表示：總體上說我們就是一套策略：對沖套利。具體的操作方式方法就很多了，看如何細(xì)分，細(xì)分到什么程度。所以我們的策略也可以說有幾十、幾百套。高拋低吸類的策略適合震蕩行情，追漲殺跌類策略適合趨勢行情，加減倉類策略適合情況不明的行情。

【賬戶概況】

“運(yùn)通對沖套利進(jìn)取1號”賬戶自2019年3月18日在七禾網(wǎng)資管排行榜注冊，賬戶初始資金100萬。截至2021年8月12日，累計凈值為3.49，累計凈利潤為371萬，最大回撤僅6.86%。

【盈利能力】

可以看出，該賬戶在展示的30個月中，僅有3個月微虧。

【品種投資結(jié)構(gòu)】

該賬戶交易品種較多，達(dá)到37個，并且?guī)缀踉诿總€品種上都實現(xiàn)了盈利，只有鎳和錫這兩個品種微虧。

對此，李堅先生表示：在絕大部分品種上實現(xiàn)盈利的主要原因就是在合適的位置進(jìn)行無敞口的對沖套利，然后機(jī)動靈活地不斷調(diào)整倉位。某一品種的盈虧短期會有反復(fù)，但長期看，假以時日，我們在所有品種上（或者說在大部分品種上）應(yīng)該都能盈利，這沒什么特殊原因。

【風(fēng)控能力】

該賬戶回撤控制得很好，最大回撤僅6.86%，對此，李堅先生這樣說：這些賬戶的回撤控制得比較好是個客觀情況，是實踐的結(jié)果。我們思想上還是準(zhǔn)備隨時應(yīng)付較大的回撤的，只是較大的回撤目前還沒發(fā)生，將來估計會發(fā)生，但何時發(fā)生，回撤有多大很難預(yù)測。我們的想法是根據(jù)賬戶及產(chǎn)品的不同定位進(jìn)行控制（進(jìn)取型的賬戶和產(chǎn)品容忍較大的回撤，爭取較高收益，穩(wěn)健和保守型的賬戶和產(chǎn)品堅決控制回撤）。戰(zhàn)略上隨時準(zhǔn)備接受較大的回撤，戰(zhàn)術(shù)上隨時設(shè)法控制回撤，盡量避免出現(xiàn)較大的回撤。

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