七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

Easue簡(jiǎn)介

“90”后，2012年開始交易期貨。量化交易者，以技術(shù)面分析為主，目前擁有三套策略，分別為趨勢(shì)跟蹤，短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤以及大概率評(píng)分系統(tǒng)。

核心觀點(diǎn)

剛進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，我父親就告訴我八個(gè)字“輕倉、順勢(shì)、組合、堅(jiān)持”。這八個(gè)字涵蓋了資金管理、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理、交易心態(tài)等交易中最重要的一些因素，也是他十幾年來在期貨市場(chǎng)中能穩(wěn)定盈利的核心。

向這個(gè)市場(chǎng)的贏家學(xué)習(xí)是必須的，但不是照搬照抄，有能夠?yàn)樽约合到y(tǒng)錦上添花的東西都可以嘗試。

我認(rèn)為期貨市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)就是博弈，博弈講究的是概率，堅(jiān)持做大概率的事情，就一定能夠盈利。

評(píng)分系統(tǒng)判斷行情轉(zhuǎn)折點(diǎn)是非常有效的，近幾次我都選擇在轉(zhuǎn)折點(diǎn)附近主動(dòng)止盈平倉，從而避免了賬戶的大幅回撤。

我認(rèn)為在基本原則不改變的情況下，在細(xì)節(jié)上精益求精是有一定幫助的。也許一次兩次不一定會(huì)有明顯的效果，但長(zhǎng)期堅(jiān)持下來就是聚沙成塔，集腋成裘了。

當(dāng)我的策略表現(xiàn)落后于大多數(shù)人的時(shí)候，我就會(huì)對(duì)我的系統(tǒng)進(jìn)行思考，究竟是市場(chǎng)的原因還是策略的原因，并且做出相應(yīng)調(diào)整直至自己的整體業(yè)績(jī)能夠保持在圈內(nèi)上游。

（賬戶表現(xiàn)）本金回撤控制在5%之內(nèi)，即使大幅盈利后，最大回撤也控制在8%以內(nèi)，整體收益年化都超過了60%，盈虧比達(dá)到了1:7以上。

行情波動(dòng)劇烈對(duì)我來說是件好事，我的交易系統(tǒng)模型在大波動(dòng)的行情中能夠做出更高的盈虧比。

從基本面來看，未來我覺得原油相關(guān)品種走出單邊行情的概率比較大。

在交易這條路上需要百分百的謹(jǐn)慎，因?yàn)榧词棺龊?0%虧損的準(zhǔn)備，碰上極端行情也有概率虧完本金，所以需要時(shí)刻提醒自己風(fēng)險(xiǎn)控制，提高交易的水平。

期貨市場(chǎng)的趨勢(shì)跟蹤策略容納上億資金都是不成問題的，超過10億的資金才會(huì)考慮容量更大的市場(chǎng)。

我認(rèn)為A股目前仍然處在非常低的位置，非?？春肁股未來10年的表現(xiàn)。

目前我選股的核心理念是買基金會(huì)選擇的股票，提前布局，提前出局。如果我們能夠按照基金的思路挑選股票，而我們的體量又比基金小，更靈活，那么我們一定能夠做出比基金更好的業(yè)績(jī)。

2020年公募基金規(guī)模增長(zhǎng)了4萬億，被稱為歷史“大年”，我相信2021乃至以后，基金的規(guī)模會(huì)越來越大。

我看好A股所有板塊的龍頭企業(yè)，因?yàn)榛鹱類埤堫^。隨著A股的擴(kuò)容，一大批細(xì)分行業(yè)的龍頭公司都在上市，組合布局這些龍頭公司并持有，一定會(huì)有不錯(cuò)的收益。

近期比較關(guān)注的就是“奈雪的茶”，號(hào)稱新式茶飲第一股，又是大消費(fèi)的個(gè)股，這類股票是基金公司都非常喜歡配置的。我平時(shí)自己也經(jīng)常會(huì)買奶茶喝，非?？春梦磥淼哪滩枋袌?chǎng)。

我覺得女性的防守性可能會(huì)更強(qiáng)一些，在高波動(dòng)的金融市場(chǎng)中，性格謹(jǐn)慎會(huì)大大減少風(fēng)險(xiǎn)因素。

我一直按照基金產(chǎn)品的要求來要求自己，養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣對(duì)未來會(huì)更有幫助一些。

七禾網(wǎng)1、Easue您好，感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。作為一名“期二代”，您很早就接觸期貨了，那么您真正開始交易是從什么時(shí)候開始的？就覺得自己比普通投資者有著哪些優(yōu)勢(shì)？

Easue：大一開始實(shí)盤交易。比較幸運(yùn)的是，這些年里由于工作的關(guān)系，認(rèn)識(shí)了非常多優(yōu)秀的交易員，有多看多學(xué)的機(jī)會(huì)算是比普通投資者更有優(yōu)勢(shì)的一點(diǎn)。

七禾網(wǎng)2、您父親是一名資深的期貨操盤手，也是您期貨交易的引路人，您在他身上學(xué)到了哪些您認(rèn)為非常受用的交易經(jīng)驗(yàn)？最初進(jìn)入市場(chǎng)交易的時(shí)候，您父親給了您哪些建議？

Easue：剛進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，我父親就告訴我八個(gè)字“輕倉、順勢(shì)、組合、堅(jiān)持”。這八個(gè)字涵蓋了資金管理、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理、交易心態(tài)等交易中最重要的一些因素，也是他十幾年來在期貨市場(chǎng)中能穩(wěn)定盈利的核心。而我也正是一直堅(jiān)信并堅(jiān)持，所以一直以來并沒有在期貨市場(chǎng)經(jīng)歷過爆倉等等初學(xué)者容易出現(xiàn)的問題。

此外，多交流多學(xué)習(xí)也非常有幫助。即使是交易近二十年的我父親，也仍會(huì)與周圍的交易高手交流學(xué)習(xí)，不斷完善自己的交易策略來適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)。同樣，對(duì)于我來說，向這個(gè)市場(chǎng)的贏家學(xué)習(xí)是必須的，但不是照搬照抄，有能夠?yàn)樽约合到y(tǒng)錦上添花的東西都可以嘗試。

七禾網(wǎng)3、現(xiàn)在越來越多的年輕交易者步入期貨市場(chǎng)，您作為一名早早就進(jìn)入期貨市場(chǎng)的90后盤手，您對(duì)這些“期市新鮮人”又有著什么建議？

Easue：我覺得不需要聽取來自陌生人的建議，每個(gè)人都有自己的性格、習(xí)慣、當(dāng)下處境等等不同的因素，只能靠自我摸索并找到最適合自己的方式。

七禾網(wǎng)4、在期貨交易上，您深受父親的影響，目前是否已形成屬于自己的交易風(fēng)格？也請(qǐng)您談?wù)勀慕灰桌砟詈蛯?duì)期貨市場(chǎng)的理解。

Easue：是的。其實(shí)最開始的六七年一直按照前面所說的在堅(jiān)持，雖然沒有虧損，但由于本金小，盈利也非常有限。2019年初辭職后，有了時(shí)間去思考與消化前幾年所學(xué)到的東西，從而大幅改進(jìn)了原本的交易系統(tǒng)。而且由于六七年的堅(jiān)持磨練出了較好的執(zhí)行力與心態(tài)，就不會(huì)被新添加的一些元素打亂交易節(jié)奏，改變底層投資邏輯和原則。

交易理念我認(rèn)為還是“輕倉、順勢(shì)、組合、堅(jiān)持”。

我認(rèn)為期貨市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)就是博弈，博弈講究的是概率，堅(jiān)持做大概率的事情，就一定能夠盈利。很多時(shí)候多空選擇實(shí)際是概率高低的選擇，如果上漲的概率較高那就做多，下跌的概率較高就做空。

七禾網(wǎng)5、作為一名程序化交易員，您目前共有多少套交易策略？請(qǐng)您分別介紹一些這些策略。

Easue：目前主要有三套策略在運(yùn)行，分別為趨勢(shì)跟蹤，短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤以及我自己建立的大概率評(píng)分系統(tǒng)。

趨勢(shì)跟蹤是當(dāng)前商品期貨市場(chǎng)中主流的一種交易模式，截?cái)嗵潛p，只持有盈利頭寸，讓利潤(rùn)奔跑。我目前主要使用的是唐奇安趨勢(shì)系統(tǒng)，該策略能準(zhǔn)確捕捉到市場(chǎng)的整體性行情。

短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤就是跟蹤在短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)資金最關(guān)注的品種，進(jìn)行順勢(shì)交易。

大概率評(píng)分系統(tǒng)是對(duì)常用的30個(gè)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計(jì)，包括MACD,KDJ,CDP，CCI,QHLSR，BBI,ASI等，根據(jù)當(dāng)日表現(xiàn)，給與每一個(gè)指標(biāo)-2，-1，0,1，2的分?jǐn)?shù)，統(tǒng)計(jì)得到一個(gè)總分,根據(jù)分?jǐn)?shù)來觀測(cè)當(dāng)前行情處于何種階段。目前來看運(yùn)用這個(gè)評(píng)分系統(tǒng)判斷行情轉(zhuǎn)折點(diǎn)是非常有效的，這也可以從我的交易曲線看到，近幾次我都選擇在轉(zhuǎn)折點(diǎn)附近主動(dòng)止盈平倉，從而避免了賬戶的大幅回撤，例如今年5月中旬，去年12月底都出現(xiàn)了平倉信號(hào)。近期我也在股票市場(chǎng)中進(jìn)行測(cè)試這套系統(tǒng)，希望能夠產(chǎn)生比較好的效果。

七禾網(wǎng)6、當(dāng)前，您主要采用哪個(gè)策略？三套策略如何來配合使用？

Easue：這三套策略都一直在運(yùn)行。舉例來說，大部分的趨勢(shì)跟蹤策略憑借商品整體多頭行情在今年5月12日達(dá)到收益的最高點(diǎn)，我的趨勢(shì)跟蹤策略也完全捕捉到了這一整段行情，并且因?yàn)榻Y(jié)合了短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤策略，也捕捉到了短期快速轉(zhuǎn)空的空頭行情，所以我的曲線最終高點(diǎn)是在5月21日。而我的指標(biāo)評(píng)分系統(tǒng)全程幫助我大致判斷多頭撤退時(shí)間，空頭入場(chǎng)、撤退時(shí)間，以及整體賬戶休息時(shí)間。

我認(rèn)為在基本原則不改變的情況下，在細(xì)節(jié)上精益求精是有一定幫助的。也許一次兩次不一定會(huì)有明顯的效果，但長(zhǎng)期堅(jiān)持下來就是聚沙成塔，集腋成裘了。

七禾網(wǎng)7、在什么情況下您會(huì)干預(yù)策略？又會(huì)在什么情況下對(duì)整個(gè)系統(tǒng)和策略進(jìn)行調(diào)整？

Easue：因?yàn)楹糜讶χ杏蟹浅６鄡?yōu)秀的交易員，我也會(huì)一直關(guān)注其他交易員同期的成績(jī)，當(dāng)我的策略表現(xiàn)落后于大多數(shù)人的時(shí)候，我就會(huì)對(duì)我的系統(tǒng)進(jìn)行思考，究竟是市場(chǎng)的原因還是策略的原因，并且做出相應(yīng)調(diào)整直至自己的整體業(yè)績(jī)能夠保持在圈內(nèi)上游。慶幸的是近兩年來，我認(rèn)為是給到自己一份滿意的答卷了，所以一直也沒有干預(yù)調(diào)整當(dāng)前的策略。新策略不會(huì)刻意開發(fā)，但會(huì)始終保持對(duì)市場(chǎng)的敏感度，接受并勇于嘗試新事物，從而更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的新變化。