為更好服務(wù)市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展，我所擬修改鐵礦石期貨合約及相關(guān)規(guī)則。現(xiàn)就有關(guān)方案公開(kāi)征求市場(chǎng)意見(jiàn)，具體如下：

一、修改交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

鐵礦石交割標(biāo)準(zhǔn)品、替代品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量升貼水?dāng)M調(diào)整為：

（一）標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)量要求

（二）替代品質(zhì)量差異與質(zhì)量升貼水

其中，二氧化硅（SiO2）與三氧化二鋁（Al2O3）合計(jì)不得超過(guò)10%；鐵（Fe）指標(biāo)質(zhì)量升貼水中X數(shù)值的確定方法、公布和實(shí)施時(shí)間如下：

二、修改品牌升貼水

鐵礦石品牌升貼水?dāng)M按下表調(diào)整：

三、修改標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注銷(xiāo)期

擬將鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注銷(xiāo)期由每年的3月份最后1個(gè)交易日改為每年的3、9月份最后1個(gè)交易日。

四、增加滾動(dòng)交割

鐵礦石期貨合約擬增加滾動(dòng)交割。要點(diǎn)如下：

（一）賣(mài)方申報(bào)交割和買(mǎi)方申報(bào)意向

進(jìn)入交割月后，同時(shí)持有標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單和交割月單向賣(mài)持倉(cāng)的客戶可以通過(guò)會(huì)員提出交割申請(qǐng)，會(huì)員在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日，每個(gè)交易日11:30前均可向交易所申報(bào)交割。

持有交割月單向買(mǎi)持倉(cāng)的買(mǎi)方，可以根據(jù)交易所公布的賣(mài)方交割申請(qǐng)，在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日閉市前向交易所申報(bào)兩個(gè)交割意向。

（二）配對(duì)原則

交易所通過(guò)系統(tǒng)，按照如下原則和步驟進(jìn)行交割配對(duì)：

第一步：匯總申報(bào)交割的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。交易所以指定交割倉(cāng)庫(kù)為單位匯總賣(mài)方申報(bào)交割的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。

第二步：匹配買(mǎi)方和指定交割倉(cāng)庫(kù)。對(duì)任一指定交割倉(cāng)庫(kù)，若提出交割意向買(mǎi)方持倉(cāng)數(shù)量合計(jì)小于等于其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量，則所有買(mǎi)方意向均滿足；若提出交割意向買(mǎi)方持倉(cāng)數(shù)量合計(jì)大于其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量，則按照“保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單優(yōu)先配對(duì)境外買(mǎi)方、完稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單優(yōu)先配對(duì)境內(nèi)買(mǎi)方”和“平均持倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)優(yōu)先”的原則確定參與交割配對(duì)的買(mǎi)方。

對(duì)于滿足買(mǎi)方意向后剩余的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，交易所從未提交割意向和所提意向未被滿足的買(mǎi)方持倉(cāng)中，分別按照“含有建倉(cāng)時(shí)間最早的持倉(cāng)優(yōu)先”原則，確定與完稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單配對(duì)的境內(nèi)買(mǎi)方和與保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單配對(duì)的境外買(mǎi)方，再按“最少配對(duì)數(shù)”原則確定買(mǎi)方交割對(duì)應(yīng)的指定交割倉(cāng)庫(kù)，以及在該指定交割倉(cāng)庫(kù)所交割的數(shù)量。

對(duì)于執(zhí)行前款步驟后剩余的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，交易所按照“含有建倉(cāng)時(shí)間最早的持倉(cāng)優(yōu)先”原則，從剩余買(mǎi)方持倉(cāng)中確定參與配對(duì)的買(mǎi)方，再按“最少配對(duì)數(shù)”原則確定買(mǎi)方交割對(duì)應(yīng)的指定交割倉(cāng)庫(kù)，以及在該指定交割倉(cāng)庫(kù)所交割的數(shù)量。

第三步：匹配買(mǎi)賣(mài)雙方。交易所將配好指定交割倉(cāng)庫(kù)的買(mǎi)方與持有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的賣(mài)方以“最少配對(duì)數(shù)”原則進(jìn)行配對(duì)，確定交割對(duì)應(yīng)的買(mǎi)賣(mài)雙方。

以上修改，擬適用于我所發(fā)布正式規(guī)則修改通知后的新上市合約。

歡迎市場(chǎng)各方提出寶貴意見(jiàn)或建議，并以郵件形式反饋至我所，截止時(shí)間為2021年5月15日17:00。

感謝您對(duì)我所工作的大力支持！

聯(lián)系人：慕文珺　0411-84808517　muwj@dce.com.cn

大連商品交易所

2021年5月11日