今日要聞

中金所5 月13 日披露，已受理并批準了首批套期保值編碼以及相應的套保額度。

行情研判

如果沒有突發(fā)重大消息，今天滬深300 上漲概率比較大。日內操作建議： 建議股指期貨投資者逢低做多，輕倉操作，注意止損。4 月19 日滬深300 指數向下強力擊穿1%VaR 下跌邊界，上周四再次強力擊穿1%VaR 下跌邊界，昨日觸碰5%VaR 上漲邊界，顯示大盤反彈乏力，仍處于震蕩下行的趨勢中。

套利監(jiān)測

昨日主力合約IF1005 的基差全天大部分時間在20 以內，直到下午2 點28 分期指隨大盤一齊上沖時基差擴大至25 點，期現套利持有到期收益率為0.5%，年化率達全日峰值25.18%，全天大多數時間內IF1006 的套利年化收益率高于IF1005，在5%到10%之間波動。180ETF 的成交縮量，僅在下午1 點20 分左右出現套利平倉機會以及2 點30 分左右套利收益率達峰值這兩個時點180ETF 成交有所放量。IF1005 持倉量止跌，顯示前期開倉的套利者大多已獲利出局，在僅剩一周就將要到期的情況下，該合約基差大幅波動可能性已不大，仍然建議套利者多關注IF1006 合約，大多數時間內其套利年化收益率領先于其他各合約。IF1009 與IF1012 流動性累計各有61 分鐘和23 分鐘無交易記錄，期現套利年化收益率被壓縮至3%以下。

昨日各合約間價差繼續(xù)減小，跨期套利平倉機會顯現，市場趨于理性。各合約組下午2 點后價差降至低位，持跨期套利倉者可以提前獲利平倉。

指數產品

周四，絕對收益策略指數上升4.9 點，收報1016.2 點。前期超跌的非權重股于14點10 分左右出現一波快速拉升，并于收盤大幅超越權重股表現，表明市場情緒有所回升，我們認為市場情緒在短期將繼續(xù)回暖。