昨日權(quán)重板塊全線下跌，滬深300現(xiàn)指失守了2009年9月29日的低點(diǎn)2923點(diǎn)的支撐，成交量也幾乎與上一交易日持平。1005合約在股市收盤(pán)后稍有止跌跡象?，F(xiàn)指跌破了布林通道的下軌，短期殺跌動(dòng)能會(huì)減弱，但是悲觀絕望情緒彌漫市場(chǎng)，目前還不宜盲目猜反彈，短線資金暫時(shí)持幣觀望。

LB短線形態(tài)模型顯示，今日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)低開(kāi)震蕩可能性大。滬深300指數(shù)昨日更強(qiáng)力度擊穿1%VaR下跌邊界，顯示大盤(pán)仍在下探調(diào)整中。

昨日期指各合約與現(xiàn)貨指數(shù)間仍然保持高基差的狀態(tài)，下午2點(diǎn)之前IF1005的期現(xiàn)套利年化收益率幾乎都在40%以上，IF1006的收益率全天都在20%以上。IF1005出現(xiàn)兩次年化收益率超過(guò)60%，分別在上午10點(diǎn)17分和下午1點(diǎn)11分達(dá)到60.97%和61.73%，持有到期收益率都在2%以上。昨日180ETF的成交量再創(chuàng)新高，說(shuō)明市場(chǎng)上的套利者在增加，下午2點(diǎn)之后做多的投機(jī)者開(kāi)始信心不足，期指拋空單壓力超過(guò)看多投機(jī)者的力量，因而基差出現(xiàn)回落。但從收盤(pán)基差仍然維持在60以上來(lái)看，期指市場(chǎng)上的投機(jī)者并不認(rèn)為大盤(pán)將會(huì)有深度下調(diào)。昨日IF1009和IF1012流動(dòng)性稍有改善，累計(jì)仍分別有89分鐘和71分鐘無(wú)成交記錄，期現(xiàn)套利年化收益率維持在12%和10%左右，創(chuàng)了4月16日以來(lái)的記錄。