分析與建議 缺口回補(bǔ)之后,現(xiàn)指30日的尾盤急拉給市場(chǎng)帶來了短線反彈的曙光。2日央行宣布年內(nèi)第三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,短期對(duì)股市的影響仍將偏負(fù)面,反彈之路變得異常艱辛。缺口處仍將有爭(zhēng)奪,300現(xiàn)指仍將考驗(yàn)3033一線支撐。 LB短線形態(tài)模型顯示,今日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)有可能低開后震蕩下行。滬深300指數(shù)昨日觸碰1%VaR下跌邊界,顯示大盤趨勢(shì)可能繼續(xù)下調(diào),操作股指期貨可以短線空頭為主。 昨日股市受存款準(zhǔn)備金率上調(diào)消息的影響,滬深300指數(shù)大幅低于期指各合約開盤,隨后迅速反彈,再加上IF1005的到期日僅剩17天的因素,因而9點(diǎn)30分IF1005期現(xiàn)套利年化收益率達(dá)到峰值34.95%,創(chuàng)股指期貨上市以來的記錄。之后的大多數(shù)時(shí)間內(nèi)IF1005和IF1006的期現(xiàn)套利年化收益率都在15%以上,下午IF1005的收益率又沖高至25%以上。從昨日期現(xiàn)套利空間擴(kuò)大這點(diǎn)看出,當(dāng)前股指期貨市場(chǎng)上的投機(jī)者對(duì)反彈有期待,即便IF1005只剩17天內(nèi)就到期,卻仍然可以維持50左右的基差。最近幾天大盤面臨方向選擇,在投機(jī)多空搏殺過程中基差會(huì)劇烈波動(dòng),建議套利者利用好這樣的有利局面在高基差位置開期現(xiàn)套利倉(cāng)。昨日IF1009和IF1012累計(jì)仍分別有104分鐘和98分鐘無成交記錄,期現(xiàn)套利年化收益率維持在10%和8%,亦出現(xiàn)擴(kuò)大的情況且都創(chuàng)了期指上市以來的記錄。 責(zé)任編輯:姚曉康 |
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