各會員及相關單位：

為促進純堿期貨品種連續(xù)活躍，提高期貨市場服務實體經濟的能力，鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）將舉辦純堿期貨做市商實盤選拔比賽，從中選拔具有優(yōu)秀做市能力的做市商?，F(xiàn)將有關事項通知如下。

一、選拔賽規(guī)則

（一）比賽時間

2020年8月3日至9月30日。

（二）報價義務

使用雙邊報價指令為做市合約提供報價，雙邊報價最大買賣價差不得超過做市合約最小變動價位的5倍，最小掛單量不得低于10手。每個自然月在各做市合約的有效持續(xù)報價時間比例均不低于60%的，為完成該月做市義務；在任一目標合約的有效持續(xù)報價時間比例低于60%的，為未完成該月做市義務。其中，有效持續(xù)報價時間計算方法為：

1.有效持續(xù)報價未成交或成交后雙邊掛單量仍不低于10手的，其持續(xù)報價時間為撤單時間（未撤單時按閉市時間）與報單時間的差；

2.有效持續(xù)報價成交后至少有一邊掛單量小于10手的，其持續(xù)時間為成交后單邊最早小于10手的成交時間與報單時間的差。

比賽期間，每月做市合約如下表：

（三）頻繁報撤豁免

根據(jù)《鄭州商品交易所異常交易行為管理辦法》的規(guī)定，比賽期間參賽單位在做市合約上由做市交易產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。

（四）享有權利

1.參賽機構完成某做市合約報價義務的，享有該合約上正常交易（非自成交、定單手數(shù)不超過20手等）手續(xù)費減收以及該合約為考核合約時的持續(xù)報價義務減收。

2.參賽機構完成所有做市合約報價義務的，可根據(jù)考核合約的成交持倉情況從固定數(shù)額的手續(xù)費減收額度中獲得相應減收。

對于相應的手續(xù)費減收額度，鄭商所將從次月第一個交易日開始，從其所在期貨公司應繳納的期權和期貨交易手續(xù)費中抵減，未減完部分可以向下月積累。

（五）盈虧計算

參賽機構盈虧包括做市合約的持倉盈虧、平倉盈虧、考核合約持續(xù)報價義務減收以及從固定數(shù)額的手續(xù)費減收額度中獲得的相應減收。

二、申請條件

符合以下條件的相關單位均可申請參加純堿期貨做市商實盤選拔賽：

1.凈資產不低于人民幣5000萬元；

2.具有專門機構和人員負責做市交易，做市人員應當熟悉相關法律法規(guī)和鄭商所業(yè)務規(guī)則；

3.具有健全的做市交易實施方案、內部控制制度和風險管理制度；

4.最近三年無重大違法違規(guī)記錄；

5.具備穩(wěn)定、可靠的做市交易技術系統(tǒng)；

6.具有菜油等四品種期貨做市商實盤選拔賽參賽經歷，且于比賽首月完成任一品種報價義務；

7.中國證券監(jiān)督管理委員會及鄭商所規(guī)定的其他條件。

三、申請材料

1.經法定代表人簽章并加蓋單位公章的純堿期貨做市商選拔賽申請表（附件1）及做市商資格申請表（附件2）；

2.加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件；

3.經審計的2019年度財務報告原件或加蓋會計師事務所公章的復印件；

4.做市交易部門的崗位設置和職責規(guī)定，從事做市交易的負責人及相關人員的名單、履歷（崗位設置與人員情況匯總表見附件3，相關崗位的主要人員均需附詳細個人簡歷）；

5.做市交易實施方案、內部控制制度和風險管理制度（做市交易實施方案內容包括但不限于總體規(guī)劃、交易管理、做市策略、頭寸管理、資金管理、決策流程、做市系統(tǒng)基本功能等；內部控制制度內容包括但不限于運行管理、決策流程、資金管理、隔離機制、合規(guī)與內部監(jiān)管、崗位設置與工作職責以及有關的工作流程等；風險管理制度內容包括但不限于風險管理基本原則、風險指標設計、風險識別與評估、風險控制與處置、業(yè)務風險管理、市場風險管理、操作風險管理、技術系統(tǒng)風險管理及相關測試報告等）；

6.最近三年無重大違法違規(guī)記錄的承諾書（附件4）；

7.做市業(yè)務技術系統(tǒng)情況的說明（說明內容包括但不限于軟件開發(fā)商信息及雙邊報價、風險管理、合約管理、報價義務管理等做市基本功能）；

8.期貨、期權交易或者仿真交易做市情況的說明（需包括參加菜油等品種實盤比賽的盈虧等情況）；

9.鄭商所要求提供的其他材料（公司的基本情況，包括但不限于股東、注冊資本、注冊地址、辦公地址以及成立時間等基本信息說明，期貨公司風險管理子公司需提供加蓋單位公章的中國期貨業(yè)協(xié)會關于做市業(yè)務備案的復印件）。

申請材料中，除1、6、8項，已提交過其余項申請材料且未發(fā)生變化的，無需再次提交。

四、參賽流程

（一）材料報送

鄭商所即日起接受申請材料，除純堿期貨做市商選拔賽申請表（附件1）需在7月24日前提交外，其他申請材料需在8月31日前提交。材料報送要求：

1.附件1和附件2需以電子材料和紙質材料兩種形式提交，其余申請材料僅提交電子材料。兩種形式的所有材料均需加蓋做市商申請單位公章，鄭商所可以根據(jù)需要要求申請單位補充紙質材料；

2.材料順序以上述編號為準，并附上材料清單；

3.電子材料打包發(fā)送至指定郵箱，文件統(tǒng)一為“XX公司純堿期貨做市商申請材料”，材料提交后需致電確認。

（二）材料審核

鄭商所根據(jù)收到材料對申請單位的條件進行審核。對于申請材料不齊全、不符合要求的，不能參加純堿期貨做市商實盤選拔賽評比。

（三）評選流程

首先，每月對在任一做市合約上有效持續(xù)報價時間比例低于60%或存在約定交易行為的參賽機構，鄭商所直接取消其參賽資格。

其次，鄭商所根據(jù)參賽機構第一個月的有效持續(xù)報價時間比例、報價價差和盈虧情況進行評價排名，對于排名20名以后的，取消其參賽資格。

最后，鄭商所根據(jù)剩余參賽機構兩個月的有效持續(xù)報價時間比例、報價價差和盈虧情況進行評價排名，擇優(yōu)選取純堿期貨做市商。

純堿期貨做市商資格確定后向市場公布。

五、其他

聯(lián)系電話：0371-65612756，0371-65610312 

郵寄地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路30號期貨大廈

郵箱：jyb@czce.com.cn

特此通知。

附件：1.鄭商所純堿期貨做市商選拔賽申請表

2.鄭商所做市商資格申請表     

3.做市商崗位設置與人員情況匯總表

4.承諾書

鄭州商品交易所

2020年7月17日