隔夜美股全線大幅下挫，滬深300現(xiàn)指今日或?qū)T性探底。與4月19日的暴跌有所不同的是，昨日尾盤有所反彈。1005合約空單宜繼續(xù)持有。

LB短線形態(tài)模型顯示，今日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)震蕩下行可能性大。滬深300指數(shù)昨日再次強(qiáng)力擊穿1%下跌邊界，幾乎可以判定大盤下調(diào)趨勢已經(jīng)形成，操作股指期貨可以空頭思路為主。

昨日滬深300指數(shù)低開并且日內(nèi)下跌，IF1005基差波動劇烈，在上午10點(diǎn)18分其期現(xiàn)套利持有到期收益率達(dá)1.26%，年化收益率達(dá)峰值20.66%，創(chuàng)上周二以來的最高峰值。雖然到期日臨近客觀上會使得年化收益率顯得數(shù)值比較高，但1.26%的持有到期收益率還是非常吸引套利者的。由此我們得出以下兩點(diǎn)，期現(xiàn)套利的機(jī)會仍然較多地出現(xiàn)在開盤后；上周一與昨日股市大跌，主力合約均出現(xiàn)了超過20%的期現(xiàn)套利年化收益率，說明大盤出現(xiàn)重大變化時容易出現(xiàn)較好的套利機(jī)會。IF1006的期現(xiàn)套利年化收益率全天都在10%左右，波動幅度不大，關(guān)注其套利機(jī)會的投資者不是很多。IF1009流動性仍然是最差的，出現(xiàn)2次連續(xù)6分鐘沒有一手成交的情況，累計(jì)共有82分鐘無成交記錄。IF1012流動性有所改善，累計(jì)僅有36分鐘無成交記錄，其盤中走勢并沒有像另外三個合約那樣創(chuàng)下上市以來的新低，持有到期收益率全天都維持在3%以上。