各有關(guān)單位：

大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）擬開展鐵礦石期權(quán)做市商遴選，以及豆粕期權(quán)、玉米期權(quán)做市商增選工作，請(qǐng)有意申請(qǐng)期權(quán)做市商資格并符合條件的單位，于2019年10月27日之前向我所提交申請(qǐng)材料。具體要求通知如下：

一、做市商資格申請(qǐng)條件

交易所按期權(quán)品種實(shí)行做市商資格管理。申請(qǐng)期權(quán)做市商資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬(wàn)元；

（二）具有專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)做市，做市人員應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則；

（三）具有健全的做市實(shí)施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；

（四）最近三年無(wú)重大違法違規(guī)記錄；

（五）具備穩(wěn)定、可靠的做市技術(shù)系統(tǒng)；

（六）參與豆粕期權(quán)做市商實(shí)盤選拔活動(dòng)；

（七）交易所規(guī)定的其他條件。

二、做市商資格申請(qǐng)材料

申請(qǐng)期權(quán)品種做市商資格，申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列申請(qǐng)材料：

（一）經(jīng)法定代表人簽章并加蓋單位公章的做市商資格申請(qǐng)表（附件1）；

（二）加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（三）經(jīng)審計(jì)的最近一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告原件或者加蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所公章的復(fù)印件；

（四）做市部門的崗位設(shè)置和職責(zé)規(guī)定，以及從事做市的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的名單、履歷；（崗位設(shè)置與人員情況匯總表參見附件2，其中，做市負(fù)責(zé)人、交易崗、風(fēng)險(xiǎn)控制崗、技術(shù)開發(fā)運(yùn)維崗主要人員須另附詳細(xì)個(gè)人簡(jiǎn)歷）

（五）做市實(shí)施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；（做市實(shí)施方案內(nèi)容包括但不限于總體規(guī)劃、交易管理、定價(jià)與報(bào)價(jià)策略、對(duì)沖策略、頭寸管理、資金管理、決策流程、做市系統(tǒng)基本功能、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制措施、應(yīng)急措施等；內(nèi)部控制方案內(nèi)容包括但不限于運(yùn)行管理、決策流程、資金管理、隔離機(jī)制、合規(guī)與內(nèi)部監(jiān)管、崗位設(shè)置與工作職責(zé)等以及有關(guān)的工作流程；風(fēng)險(xiǎn)管理制度內(nèi)容包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制與處置、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)測(cè)試報(bào)告等）

（六）最近三年無(wú)重大違法違規(guī)記錄的承諾書（附件3）；

（七）做市技術(shù)系統(tǒng)情況的說(shuō)明；（包括但不限于對(duì)技術(shù)系統(tǒng)架構(gòu)及重要功能點(diǎn)、信息技術(shù)管理制度、應(yīng)急處理機(jī)制和信息系統(tǒng)報(bào)備制度的說(shuō)明。其中，技術(shù)系統(tǒng)架構(gòu)及重要功能點(diǎn)需要說(shuō)明系統(tǒng)架構(gòu)、物理部署、災(zāi)備情況、系統(tǒng)開發(fā)、升級(jí)情況以及重要模塊介紹、性能說(shuō)明等；信息技術(shù)管理制度包括管理體系文檔、信息安全管理制度、日常操作流程及制度、系統(tǒng)測(cè)試和上線流程；應(yīng)急處理機(jī)制包括組織架構(gòu)說(shuō)明及應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急預(yù)案及演練情況、應(yīng)急后續(xù)處理及上報(bào)等；信息系統(tǒng)報(bào)備制度包括但不限于信息技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、接入和升級(jí)等變化情況的報(bào)備制度，以及報(bào)備范圍和流程等）

（八）交易、做市或者仿真交易做市情況的說(shuō)明；（包括但不限于為期權(quán)交易做市或期權(quán)仿真交易提供流動(dòng)性等情況）

（九）交易所要求提供的其它材料。（包括但不限于公司股東、辦公地址等基本情況的說(shuō)明，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理子公司還需提供加蓋單位公章的中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于做市業(yè)務(wù)備案函的復(fù)印件）

現(xiàn)有期權(quán)做市商參與本次遴選或增選的，應(yīng)當(dāng)向交易所補(bǔ)充提交上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）項(xiàng)所要求的書面材料，其他材料無(wú)需提供。

因在往次做市商（含期貨做市商）遴選中，已向交易所提交上述第（三）項(xiàng)書面材料的申請(qǐng)單位，可以補(bǔ)充提交加蓋單位公章的經(jīng)審計(jì)的最近一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的復(fù)印件。

材料不齊全的，不能參與做市商資格評(píng)審。

三、材料提交要求

（一）申請(qǐng)材料所蓋公章為做市商申請(qǐng)單位公章；

（二）電子材料：第（一）（二）（三）（六）項(xiàng)申請(qǐng)材料提交掃描件；第（四）（五）（七）（八）（九）項(xiàng)申請(qǐng)材料提交電子檔，并將其首頁(yè)加蓋公章提交掃描件；

（三）紙質(zhì)材料：材料順序以上述編號(hào)為準(zhǔn)，并附上材料清單；

（四）材料提交時(shí)間與方式：2019年10月27日前，將電子材料打包發(fā)至交易所指定郵箱，文件名統(tǒng)一為：“XXXX（申請(qǐng)單位全稱）做市商申請(qǐng)材料”，同時(shí)向交易所提交紙質(zhì)材料，并致電確認(rèn)。

四、審核流程

（一）形式審核。交易所審核材料是否齊備，材料不齊全或不符合要求的，不能參與做市商資格評(píng)審。

（二）審核評(píng)分。根據(jù)申請(qǐng)單位申請(qǐng)材料和做市商實(shí)盤選拔活動(dòng)情況進(jìn)行審核評(píng)分。

（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查。交易所將對(duì)申請(qǐng)單位開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)申請(qǐng)材料中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)與申請(qǐng)材料不符，存在虛假申報(bào)的，將不能參與做市商資格評(píng)審。

（四）資格確定。交易所將根據(jù)審核評(píng)分和現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，確定期權(quán)做市商名單，并向市場(chǎng)公布。

聯(lián)系電話：0411-84808415/84808247

聯(lián)系郵箱：trade@dce.com.cn

聯(lián)系地址：大連市沙河口區(qū)會(huì)展路129號(hào)期貨大廈711室

特此通知。

附件1：大連商品交易所期權(quán)做市商資格申請(qǐng)表

附件2：期權(quán)做市商崗位設(shè)置與人員情況匯總表

附件3：承諾書

大連商品交易所

2019年10月21日