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本策略提供金字塔、文華、TB三個(gè)版本的源代碼，感興趣的讀者，請?zhí)砑有【幬⑿牛?span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">QHKJZX777，或掃描下方二維碼，付費(fèi)領(lǐng)取本策略源代碼。

程序化交易從2016年“雙十一”過后，普遍變得不好做。但是，積極研究、努力轉(zhuǎn)型的程序化交易者，很快就適應(yīng)了新的行情波動(dòng)特點(diǎn)，資金曲線照樣穩(wěn)步攀升。有的交易者由原來主要做大周期、邏輯簡單的普適性策略，轉(zhuǎn)型為同時(shí)兼做小周期、進(jìn)出場靈活主要做波段的策略；也有的交易者積極研究基本面，以基本面選品種、定方向，程序化來做執(zhí)行的創(chuàng)新方式做交易，也取得了不錯(cuò)的成績。

七禾網(wǎng)量化排行榜上部分優(yōu)秀賬戶，2016年后仍不斷創(chuàng)新高！

正如一句話所說的：“市場中唯一的不變就是永遠(yuǎn)在變化”，可以說，幾乎沒有一套策略可以一成不變地用在所有市場上而始終表現(xiàn)良好，所以作為程序化交易者，唯有潛心研究、積極地根據(jù)市場的變化適當(dāng)合理地改變自己的策略，才能在這個(gè)殘酷的期貨市場中生存下來并取得成績。

因此，七禾網(wǎng)科技中心匯集了一批擁有豐富實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技術(shù)能力的程序化交易高手，結(jié)合他們的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，推出了【策略分享】欄目，為大家分享精品的、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)的程序化策略，希望能為大家?guī)硭悸飞系呐鲎埠徒梃b，從而在程序化交易中獲得更好的成績。

本文為大家介紹第一期策略——改進(jìn)版的經(jīng)典跨周期突破策略，其中較為重要和有價(jià)值的思路是，利用大周期對行情的大方向做一個(gè)過濾，之后在小周期上完成開平倉，這在很大程度上減少了在震蕩行情中的來回止損。

一、首先看測試績效

以下分別為金字塔、文華、TB的綜合測試，包含十余個(gè)國內(nèi)活躍的商品期貨。三個(gè)版本測試時(shí)間基本為：2010年1月1日~2019年8月21日，手續(xù)費(fèi)為萬分之2或?yàn)榻灰姿?.5到2倍，開平倉來回各加1跳滑點(diǎn)。

其中TB測試數(shù)據(jù)顯示，該策略年化收益率為92.19%，勝率35.41%，盈虧比2.44。

金字塔綜合測試曲線（15分鐘引用60分鐘）

文華綜合測試曲線（15分鐘引用60分鐘）

TB綜合測試曲線及報(bào)告（15分鐘引用60分鐘）

以下為部分品種在金字塔平臺(tái)上的測試績效，其中紅色粗線代表盈虧曲線

焦炭

鐵礦石

PTA

原油

螺紋鋼

二、策略分析

1、本策略的原型為經(jīng)典的突破策略，在這基礎(chǔ)上做了一定的改進(jìn)，在取上軌和下軌時(shí)，做了一定的過濾和篩選，使得策略帶有固定止損，有效控制了單筆虧損額度。

2、本策略的一大亮點(diǎn)為跨周期過濾思路，即大周期判斷大方向、小周期做具體的開平倉動(dòng)作，從而有效地過濾了在震蕩行情中的來回止損。并且，由于TB平臺(tái)實(shí)現(xiàn)跨周期引用較為復(fù)雜，本策略的TB版本代碼總共多達(dá)600余行，很好地為想要做跨周期策略的TB交易者提供了編程的思路借鑒！

我們來看一下沒有加大周期過濾和加了過濾的對比效果

螺紋鋼不加過濾，近期多次來回止損

    螺紋鋼加過濾，近期根據(jù)大周期判斷只做空，較好過濾了做多信號

鐵礦石不加過濾，近期多次來回止損

鐵礦石加過濾，近期根據(jù)大周期判斷只做空，較好過濾了做多信號

通過對比可以清楚地看到，在加上大周期的方向判斷過濾后，明顯地減少了反方向的信號，從而在一定程度上減少了來回止損的損耗。

3、本策略的源代碼都標(biāo)有詳細(xì)的注釋，便于大家理解邏輯和原理。

三、需注意的要點(diǎn)

1、跨周期引用容易產(chǎn)生未來函數(shù)，本策略做了一定的處理，避免了未來函數(shù)，大家在自己編寫交易代碼時(shí)也要特別注意這個(gè)問題。

2、本文展示的是15分鐘引用60分鐘的效果，大家可以根據(jù)需要和具體情況自行修改周期，如5分鐘引用60分鐘等組合。

3、本策略開倉時(shí)每個(gè)品種按照5萬保證金計(jì)算手?jǐn)?shù)（假定每個(gè)品種保證金率都為10%），和固定手?jǐn)?shù)的方式相比更加合理。

4、本策略報(bào)單方式為突破后即時(shí)成交，實(shí)盤中可能存在一定滑點(diǎn)，如何減少滑點(diǎn)的影響，需大家自行研究，也歡迎大家和小編一起共同探討。

四、Q01領(lǐng)取方式

本策略提供金字塔、文華、TB三個(gè)版本的源代碼，感興趣的讀者，請?zhí)砑有【幬⑿牛?span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 20px; color: rgb(255, 0, 0);">QHKJZX777，或掃描下方二維碼，付費(fèi)領(lǐng)取本策略源代碼。

七禾科技中心簡介

七禾科技中心核心成員畢業(yè)于國內(nèi)985、211知名高校，擁有5年以上程序化研究、實(shí)盤交易及資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，對程序化交易策略的實(shí)盤應(yīng)用有著深刻的理解和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。