關(guān)于開啟期貨期權(quán)組合保證金業(yè)務(wù)的通知

大商所發(fā)〔2019〕219號(hào)

各會(huì)員單位：

為進(jìn)一步提升資金使用效率，我所將于6月6日結(jié)算時(shí)開啟期貨期權(quán)組合保證金相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)開啟后，交易期間將支持非期貨公司會(huì)員和客戶向交易所申請(qǐng)以對(duì)符合條件的持倉(cāng)進(jìn)行組合確認(rèn)的方式建立組合持倉(cāng)，實(shí)時(shí)享受組合保證金優(yōu)惠；同時(shí)還將支持套期保值屬性持倉(cāng)參與組合，享受保證金優(yōu)惠等業(yè)務(wù)（具體內(nèi)容詳見附件）。

由于相關(guān)業(yè)務(wù)開啟時(shí)我所提供的結(jié)算文件有變化，請(qǐng)各會(huì)員單位務(wù)必在我所開啟相關(guān)業(yè)務(wù)之前做好系統(tǒng)升級(jí)工作，以免影響會(huì)員單位交易結(jié)算等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。

特此通知。

大連商品交易所

2019年5月30日

附件

大連商品交易所期貨期權(quán)組合保證金業(yè)務(wù)提示

為確保期貨期權(quán)組合保證金業(yè)務(wù)平穩(wěn)開展，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、系統(tǒng)升級(jí)

請(qǐng)各會(huì)員單位盡快完成系統(tǒng)升級(jí)，并與相關(guān)系統(tǒng)開發(fā)商確認(rèn)所使用的交易、結(jié)算系統(tǒng)均已支持期貨期權(quán)組合保證金業(yè)務(wù)功能。

二、組合說(shuō)明

我所將支持的各組合策略、組合優(yōu)先級(jí)及保證金收取標(biāo)準(zhǔn)具體說(shuō)明如下： 

表1：組合策略說(shuō)明

表2：組合保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

三、盤中組合保證金優(yōu)惠

客戶在盤中有兩種方式享受組合保證金優(yōu)惠：

一是可以通過(guò)套利訂單實(shí)時(shí)享受組合保證金優(yōu)惠。套利合約需屬于優(yōu)惠組合才可以直接享受保證金優(yōu)惠；若套利合約不屬于優(yōu)惠組合，則按各單腿計(jì)算其保證金，其成交形成的持倉(cāng)記為各單腿持倉(cāng)。

二是可以按照交易所規(guī)定的組合策略發(fā)送組合申請(qǐng)，將單腿持倉(cāng)進(jìn)行組合，實(shí)時(shí)享受保證金優(yōu)惠。

需注意，套利訂單和組合申請(qǐng)必須按照交易所規(guī)定的組合下單或申請(qǐng)才能享受保證金優(yōu)惠。

盤中，客戶也可以按照交易所規(guī)定的組合策略發(fā)送解鎖申請(qǐng)，將對(duì)應(yīng)的組合持倉(cāng)進(jìn)行解鎖，變?yōu)楦骱霞s的單腿持倉(cāng)，并加收已經(jīng)優(yōu)惠保證金。

四、盤后組合保證金優(yōu)惠

（一）延續(xù)目前期貨組合保證金優(yōu)惠思路，交易所結(jié)算時(shí)按照一定優(yōu)先級(jí)將客戶持倉(cāng)重新組合給予保證金優(yōu)惠。

（二）客戶可以選擇申請(qǐng)保留組合資格（需通過(guò)會(huì)員進(jìn)行申請(qǐng)），交易所審批通過(guò)后，結(jié)算時(shí)交易所將保留這些客戶的盤中組合持倉(cāng)，且不將剩余單腿持倉(cāng)進(jìn)行組合。

五、平倉(cāng)順序

（一）在平倉(cāng)成交過(guò)程中，交易所釋放保證金遵循先平單腿持倉(cāng)，后平優(yōu)惠組合持倉(cāng)的原則；當(dāng)平倉(cāng)需打破優(yōu)惠組合時(shí)，按照優(yōu)惠組合持倉(cāng)的優(yōu)先級(jí)從低到高進(jìn)行打破。

（二）在平倉(cāng)成交過(guò)程中，交易所計(jì)算平倉(cāng)盈虧遵循先開先平原則。

六、套期保值屬性參與組合

（一）使用套保屬性套利訂單，盤中即可享受優(yōu)惠。

（二）組合申請(qǐng)支持套期保值持倉(cāng)。

（三）盤后交易所根據(jù)既定原則，將客戶持倉(cāng)（包括套期保值屬性持倉(cāng)）進(jìn)行組合。

組合保證金相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢電話：

黃曉麗 0411-84808727

劉紫薇 0411-84808791