在這期貨市場(chǎng)程序化交易盛行的時(shí)代，“手動(dòng)交易，人腦測(cè)算的交易者”已被“程序化交易者”遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后；機(jī)會(huì)總是稍縱即逝，人腦總是無(wú)法快過(guò)電腦；人的體力、精力總是無(wú)法與24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的電腦相比。所以擁有一套交易策略在市場(chǎng)上奔跑勢(shì)在必行?。。〉灰撞呗阅膩?lái)？如何把主觀交易邏輯變成一個(gè)量化模型？拿到的交易策略如何能讓它發(fā)揮最大作用？

“授之以魚(yú)，不如授之以漁”本次培訓(xùn)以理論+實(shí)踐案例這種全新的授課方式真誠(chéng)奉獻(xiàn)。通過(guò)研究經(jīng)典實(shí)戰(zhàn)模型案例，掌握交易策略如何構(gòu)建、從手工交易過(guò)度到程序化自動(dòng)交易，如何完善自己的交易策略……與此同時(shí)深入研究這些經(jīng)典案例也可助開(kāi)拓策略研發(fā)思路，幫你插上翅膀，助你飛翔！

★ 講師介紹

【柴勇】

七禾網(wǎng)程序化排行榜賬戶(hù)“高頻小目標(biāo)”操作者，2006年進(jìn)入股市，2010年開(kāi)始做期貨，2013年開(kāi)始研究程序化交易，逐漸形成了趨勢(shì)、套利、日內(nèi)、次高頻的混合策略。獲得第十二屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽程序化組第一名、最佳農(nóng)副產(chǎn)品交易獎(jiǎng)。

相關(guān)鏈接：程序化冠軍柴勇：期貨這條路容易走但也很艱難

【陸堅(jiān)】

唯道投資總經(jīng)理，美國(guó)加州州立大學(xué)電腦科學(xué)與金融碩士學(xué)位，十幾年股票交易經(jīng)歷，多年期貨程序化實(shí)盤(pán)交易，自主研發(fā)五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他另辟蹊徑依舊保持80%以上的年化收益。七禾網(wǎng)程序化排行榜實(shí)盤(pán)帳號(hào)“深藍(lán) 2”,2016年程序化排行榜業(yè)績(jī)排名第八名。

【鄭林】 

杭州寬投科技有限公司（人人寬客）創(chuàng)始人、CEO。具有7年以上的CTA研究及資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，2010-2013年，供職于國(guó)內(nèi)成立最早的著名量化投資私募基金——泛金投資（2010年舉辦全國(guó)首次量化投資論壇）。2013-2016年，任浙商期貨衍生品投資部高級(jí)投資經(jīng)理，明星投資經(jīng)理，擅長(zhǎng)策略開(kāi)發(fā)、組合配置、倉(cāng)位管理和資產(chǎn)曲線(xiàn)管理，是國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域的先行者。

【強(qiáng)華】 

浙江大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)博士，現(xiàn)任國(guó)內(nèi)某AA類(lèi)期貨公司期貨衍生品投資部投資經(jīng)理，CTA策略高級(jí)研究員。主要從事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)建模能力，擁有一批能夠穩(wěn)健盈利的交易策略，具有多年策略開(kāi)發(fā)和實(shí)盤(pán)運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)。

★ 課程大綱

第一天上午（鄭林）

一、量化投資實(shí)操必備知識(shí) 

如何從手工交易過(guò)度到程序化自動(dòng)交易

策略思想的來(lái)源主要有哪些

如何把主觀交易邏輯變成一個(gè)量化模型

如何實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化交易

怎樣才能獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利

二、期貨程序化交易的特性與優(yōu)勢(shì)

關(guān)于策略相關(guān)性的討論

關(guān)于月度盈虧比的討論

關(guān)于市場(chǎng)波動(dòng)率的討論

關(guān)于持倉(cāng)占比的分析

三、選品種的幾個(gè)維度

成交持倉(cāng)比分析

品種價(jià)位飽滿(mǎn)度分析

單跳價(jià)值占合約百分比

品種本身設(shè)計(jì)邏輯分析

四、組合交易對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)維度

品種間相關(guān)性

策略月盈虧相關(guān)性分析方法

組合配比方式

同一策略不同周期相關(guān)性分析

五、如何做好資產(chǎn)管理曲線(xiàn)

入場(chǎng)點(diǎn)的選擇

加倉(cāng)點(diǎn)的選擇

第一天下午（陸堅(jiān)）

一、交易策略編寫(xiě)入門(mén)

從剖析一個(gè)簡(jiǎn)單的均線(xiàn)策略開(kāi)始

設(shè)置策略參數(shù)和軟件交易參數(shù)

二、回測(cè)報(bào)告分析

（含如何評(píng)估量化策略的優(yōu)劣）

收益風(fēng)險(xiǎn)比評(píng)估

交易頻率、持倉(cāng)周期評(píng)估

手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)評(píng)估

組合夏普比評(píng)估

每單平均利潤(rùn)

勝率/盈虧比/交易次數(shù)等

最大回撤/最大使用資金/交易成本合計(jì)

績(jī)效評(píng)估常見(jiàn)指標(biāo)和方法

三、策略?xún)?yōu)化的方法及陷阱

如何優(yōu)化

何為過(guò)度優(yōu)化

避免過(guò)度優(yōu)化的方法

參數(shù)敏感性分析

如何在合理范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù)

四、常用止盈止損方法

指標(biāo)法

固定盈虧比法

固定金額法

跟蹤止盈止損法

分批止盈止損法

五、策略開(kāi)發(fā)進(jìn)階：如何避免未來(lái)函數(shù)

含有未來(lái)數(shù)據(jù)的指標(biāo)

小周期不當(dāng)調(diào)用大周期

不當(dāng)指定買(mǎi)賣(mài)價(jià)

逍根K線(xiàn)中判斷最高最低價(jià)

六、策略開(kāi)發(fā)進(jìn)階：量化策略風(fēng)險(xiǎn)防范

策略失效的判斷

突發(fā)行情的止損與取舍

跟蹤止盈的陷阱

指數(shù)與合約的不同步誤差

交易滑點(diǎn)、軟硬件故障

七、如何平滑收益曲線(xiàn)

多品種多策略多周期（相關(guān)性分析）

倉(cāng)位控制

資產(chǎn)曲線(xiàn)管理

八、程序化交易實(shí)戰(zhàn)問(wèn)題及對(duì)策

實(shí)盤(pán)與回測(cè)結(jié)果的偏離

倉(cāng)位多少合適

過(guò)度追求高勝率

低估滑點(diǎn)與傭金

九、兩個(gè)精品策略分享

大小周期雙頻率策略剖析

短線(xiàn)突破交易系統(tǒng)剖析

第二天上午（柴勇）

一、市場(chǎng)的本質(zhì)是什么？

市場(chǎng)是通過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)未來(lái)價(jià)格的預(yù)期，互相博弈平衡發(fā)現(xiàn)價(jià)值。

市場(chǎng)是負(fù)和游戲，從長(zhǎng)期結(jié)果看是很殘酷的。

股市的本質(zhì)是龐氏騙局。

期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是做風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

二、從實(shí)踐中總結(jié)出的交易理念

正期望的交易系統(tǒng)

與個(gè)性相符合

一致性的貫徹執(zhí)行

市場(chǎng)沒(méi)有停止過(guò)變化，但是歷史也會(huì)一再重演

三、量化投資策略思路分享

高頻及日內(nèi)短線(xiàn)

對(duì)沖套利

均值回歸

趨勢(shì)跟蹤

基本面趨勢(shì)

四、結(jié)合最近市場(chǎng)最想要分享給大家的：

這是個(gè)光明的時(shí)代也是個(gè)黑暗的時(shí)代---程序化的普及

堅(jiān)守自己的陣地，不忘初心方得始終

接受不完美，未雨綢繆

第二天下午（強(qiáng)華、鄭林）

一、8個(gè)經(jīng)典策略分享

1.ATR突破趨勢(shì)系統(tǒng)改進(jìn)

2.應(yīng)用了DDI指標(biāo)和雙均線(xiàn)的中短線(xiàn)策略分享

3.短期波動(dòng)率的突變結(jié)合價(jià)格變化，動(dòng)態(tài)止盈止損策略的開(kāi)發(fā)

4.自動(dòng)加減倉(cāng)策略的開(kāi)發(fā)

5.盈虧比4:1的策略如何開(kāi)發(fā)？

6.日內(nèi)策略的開(kāi)發(fā)技法重點(diǎn)

7.勝率60%以上的策略好在哪里？

8.短線(xiàn)策略的開(kāi)發(fā)技法精講

★ 學(xué)習(xí)本課程的收獲

1.做策略   通過(guò)10個(gè)經(jīng)典量化案例，逐步學(xué)會(huì)量化策略制作的方法，掌握量化信號(hào)編寫(xiě)技能，獲得多種量化交易信號(hào)源及策略案例的源碼包。

2.學(xué)標(biāo)桿  了解量化投資在國(guó)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀的量化投資是如何操作的，掌握如何從零搭建自己的交易策略，以及獲得整套的技術(shù)和策略升級(jí)解決方案。

3.練技巧  涵蓋套利、高頻交易、回測(cè)報(bào)告分析、優(yōu)化、倉(cāng)位、風(fēng)險(xiǎn)、止盈止損等全過(guò)程量化技巧，模型搭建、源碼實(shí)操，重點(diǎn)掌握量化風(fēng)控、資金、頭寸管理的獨(dú)到之處。

4.得經(jīng)驗(yàn)   獲得講師團(tuán)隊(duì)在量化交易領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，附贈(zèng)量化策略以及實(shí)操過(guò)程中個(gè)性化問(wèn)題的一對(duì)一解答機(jī)會(huì)；與專(zhuān)業(yè)導(dǎo)師零距離溝通。

★ 培訓(xùn)班開(kāi)課時(shí)間安排

開(kāi)課城市：杭州(具體地點(diǎn)待通知)

開(kāi)課時(shí)間：5月11號(hào)-12號(hào)（周六、周日）9:00-17:30 

★ 學(xué)費(fèi)（包11號(hào)晚餐）

課程（兩天）： 5996元／人

早鳥(niǎo)優(yōu)惠價(jià)：前20名報(bào)名優(yōu)惠價(jià)3988元/人，并贈(zèng)送10個(gè)優(yōu)質(zhì)源碼

注：參加培訓(xùn)班的學(xué)員，自培訓(xùn)班開(kāi)課日起一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)策略源碼按市場(chǎng)價(jià)格享受一次8.8折優(yōu)惠。

★ 咨詢(xún)、報(bào)名

加小編微信：QHYM777，或掃描下圖二維碼。

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