各會員單位：

為促進(jìn)豆粕、玉米、鐵礦石、豆二品種期貨合約連續(xù)活躍，進(jìn)一步提升市場功能發(fā)揮，更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，我所現(xiàn)公開征集豆粕、玉米、鐵礦石、豆二品種期貨做市商，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、期貨做市商征集

（一）期貨做市商方案要點

1. 征集品種：豆粕、玉米、鐵礦石和豆二；

2. 做市合約：各品種各自然月對應(yīng)做市合約下表所示，做市合約截止時間為距離交割月前2月最后1個交易日。

各自然月對應(yīng)做市合約表

3. 期貨做市商義務(wù)：

一是雙邊報價義務(wù)。要求各做市合約月日均持續(xù)有效報價時間比均達(dá)到60%以上（其中，各品種有效報價均為最優(yōu)買賣價差≤5ticks且最優(yōu)報價手?jǐn)?shù)≥10手的報價）。

二是最低持倉量義務(wù)。近月1個做市合約月日均持倉量不少于4000手（雙邊），該合約為距離交割月最近的1個做市合約。

4. 期貨做市商權(quán)利：

根據(jù)協(xié)議約定和做市義務(wù)完成情況，期貨做市商享有交易手續(xù)費減收等權(quán)利。

5. 退出機(jī)制：

當(dāng)期貨做市商連續(xù)2個月或累計3個月沒有完成期貨做市商義務(wù)，或者存在違法違規(guī)行為，將取消其做市商資格。此外，期貨做市商也可根據(jù)自身情況選擇退出，需提前1個月提出，期貨做市商資格自下一個自然月取消。

此外，交易所可以根據(jù)市場運(yùn)行情況，暫?；蛘呓K止部分或者全部合約的期貨做市商方案。

（二）期貨做市商申請條件

申請豆粕、玉米、鐵礦石和豆二品種期貨做市商的單位客戶需符合以下條件：

1. 凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元；

2. 具有專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)做市商業(yè)務(wù)，人員應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則；

3. 具有健全的做市商實施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度；

4. 最近三年無重大違法違規(guī)記錄；

5. 具備穩(wěn)定、可靠的報價交易技術(shù)系統(tǒng)；

6. 具有交易所認(rèn)可的申報品種一年以上國內(nèi)期貨交易經(jīng)驗及現(xiàn)貨交割處理能力（申報豆二品種，具有豆二、豆粕、豆油或豆一任一品種的即可），具有交易所認(rèn)可的做市交易經(jīng)驗優(yōu)先（包括國際期貨和期權(quán)市場、國內(nèi)期貨和期權(quán)市場、我所仿真交易）；

7. 交易所規(guī)定的其他條件。

（三）期貨做市商申請材料

申請成為豆粕、玉米、鐵礦石和豆二品種期貨做市商，應(yīng)提交以下材料：

1. 經(jīng)申請機(jī)構(gòu)和所在會員及法定代表人簽章的期貨做市商資格申請表（附件1）；

2. 加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3. 經(jīng)審計的最近一期財務(wù)會計報告原件或者加蓋會計師事務(wù)所公章的復(fù)印件；

4. 做市部門的崗位設(shè)置和職責(zé)規(guī)定，以及從事做市的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的名單、履歷；

5. 申請品種做市業(yè)務(wù)實施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度；

6. 做市技術(shù)系統(tǒng)情況的說明（附件2）；

7. 最近三年無重大違法違規(guī)記錄的承諾書（附件3）

8. 2017年12月31日之前的申報品種期貨交易結(jié)算單（申報豆二品種，提交豆二、豆粕、豆油或豆一任一品種的即可）；

9. 做市或者仿真交易做市情況的說明及證明材料（包括國際期貨和期權(quán)市場、國內(nèi)期貨和期權(quán)市場、我所仿真交易）；

10. 申請品種現(xiàn)貨交易經(jīng)驗或現(xiàn)貨交割處理能力的證明材料（其中，申請豆粕、玉米和豆二品種的材料包括但不限于交割情況說明、品種上下游企業(yè)出具的推薦信、申請機(jī)構(gòu)一年以內(nèi)的現(xiàn)貨貿(mào)易合同等；申請鐵礦石品種的材料包括但不限于交割情況說明、最近一筆現(xiàn)貨貿(mào)易合同及發(fā)票或者與鐵礦石倉單服務(wù)會員簽訂的《鐵礦石倉單服務(wù)經(jīng)紀(jì)合同》復(fù)印件、品種上下游企業(yè)出具的推薦信等）；

11. 期貨做市商申請材料承諾書（附件4）；

12. 交易所要求提供的其他材料。

上述材料均需以電子版和書面兩種形式提交，所有書面材料均需加蓋單位公章。對已具有2個品種期貨做市商資格的客戶不設(shè)置申報品種數(shù)量限制，均可申報。

二、實施時間

本措施計劃自2019年3月1日起實施，具體以交易所通知為準(zhǔn)，同時《關(guān)于調(diào)整豆粕、玉米、鐵礦石品種手續(xù)費減收方案相關(guān)事項的通知》（大商所發(fā)〔2018〕176號）不再執(zhí)行。

請會員單位通知符合申請條件、能夠完成做市義務(wù)且有意愿參與的單位客戶進(jìn)行申報，書面及電子材料接收截止日期為2019年2月22日。

聯(lián)系方式：

時曉虹，0411-84808589；侯  丹，0411-84808358；

郵寄地址：大連市沙河口區(qū)會展路129號期貨大廈711室116023；

郵箱：trade@dce.com.cn。

特此通知。

附件1：期貨做市商資格申請表.docx

附件2：大連商品交易所做市商信息系統(tǒng)申報表 .docx

附件3：期貨做市商承諾書.docx

附件4：期貨做市商材料承諾書.docx

大連商品交易所

2019年2月20日