七禾網(wǎng)8、對于普通投資者來說，學(xué)習(xí)程序化交易的門檻高嗎？要學(xué)會程序化交易需要經(jīng)過哪幾個步驟？

柴勇：其實如果簡單的趨勢交易，門檻一點都不高的，首先有自己的交易系統(tǒng)，然后熟悉一個三方的平臺，用代碼寫出策略，測試，小賬戶測試運行一段時間沒有問題就可以正式運行了?，F(xiàn)在三方平臺很多，文華，TB，易盛，金字塔，飛創(chuàng)的XQ等等 熟悉一個就可以，上手都不難的。

七禾網(wǎng)9、您目前使用趨勢、套利、日內(nèi)、次高頻的混合策略，這些策略，您花了多長時間來開發(fā)？

柴勇：大約用了兩三年時間，其實策略開發(fā)和完善是沒有盡頭的，細(xì)節(jié)處理沒有最好只有更好，在過程中會衍生出新的思路。

七禾網(wǎng)10、今年用的最多的策略是哪個？各個策略之間如何搭配使用？

柴勇：今年用的最多的是中頻做市和脈沖策略，多策略本質(zhì)就是為了對沖風(fēng)險，降低回撤，策略都運行，策略間用動態(tài)資金管理。

七禾網(wǎng)11、有些人認(rèn)為簡單的策略普適性高，復(fù)雜的策略普適性低，您怎么看待這個觀點？您比較傾向于哪種策略？

柴勇：趨勢策略主要就是考慮普世性，趨勢策略的邏輯一般也比較簡單，越是簡單粗獷生命力一般越頑強，復(fù)雜的策略邏輯應(yīng)該也不復(fù)雜，可能就是限制制約的條件多而已，我覺得簡單或者復(fù)雜只要邏輯沒有問題都可以。

七禾網(wǎng)12、就您看來，一個程序化交易模型包括哪些內(nèi)容？不能包括哪些內(nèi)容?

柴勇：其實完整的策略都差不多：進(jìn)場，出場，資金管理。核心都是在控制好風(fēng)險的前提下重復(fù)做高概率的事情。當(dāng)然現(xiàn)在隨著深度學(xué)習(xí)的發(fā)展有了更多元的思路和方法。

七禾網(wǎng)13、您所交易的品種是根據(jù)歷史回測效果來選擇，還是通過其它方法來選擇？

柴勇：我不太看重歷史回測的，只要普適性可以的策略流通性可以的品種都做，歷史好的未來未必好歷史不好的未來也未必不好。

七禾網(wǎng)14、對新上市的品種，比如蘋果期貨、原油期貨、紙漿期貨、乙二醇期貨，您有沒有參與？您是否看好這幾個品種？

柴勇：只要流通性充裕，基本都會參與，比較看好原油期貨，在股指沒有流通性的前提下算是個不錯的補充。

七禾網(wǎng)15、2018年即將過去，2019年，您有沒有看好的品種？

柴勇：多品種趨勢策略一般不會去預(yù)測行情，只是去跟隨行情，短周期的主要是看品種的波動性，如果說一定選一個看好的只能選是股指期貨了。