為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，自2018年1月8日起，我所啟用兩項(xiàng)交易系統(tǒng)事前風(fēng)控功能，包括訂單日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量限制功能和主動(dòng)自成交防范功能，在全市場(chǎng)范圍內(nèi)較大程度地避免了單個(gè)客戶(hù)出現(xiàn)日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大的異常交易行為，對(duì)于已開(kāi)通自成交防范服務(wù)的會(huì)員，其客戶(hù)的自成交行為也得到有效遏制。

2018年8月，我所對(duì)違反交易所規(guī)則的行為采取自律監(jiān)管措施情況如下：

處理異常交易行為13起。其中，客戶(hù)（組）自成交超限1起；客戶(hù)（組）日內(nèi)撤單次數(shù)超限10起；客戶(hù)（組）股指期貨日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大2起。對(duì)上述行為所涉及的16名客戶(hù)采取了10次限制開(kāi)倉(cāng)自律監(jiān)管措施，對(duì)3家會(huì)員采取了3次電話(huà)提示自律監(jiān)管措施。

8月處理套?？蛻?hù)持倉(cāng)合約價(jià)值超過(guò)對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)成分股及對(duì)應(yīng)的ETF基金市值或套利客戶(hù)凈持倉(cāng)超過(guò)對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨市值行為31起。對(duì)上述行為所涉及的29名客戶(hù)分別采取了限期調(diào)整、要求報(bào)告情況、談話(huà)提醒、限制開(kāi)倉(cāng)等監(jiān)管措施。

特此公告。                                                               

中國(guó)金融期貨交易所

2018年9月7日