7月13日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人高莉在例行新聞發(fā)布會上通報，近日，證監(jiān)會對6宗案件作出行政處罰。這其中，包括一宗期貨公司違反風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)案。

高莉表示，證監(jiān)會將繼續(xù)強化市場監(jiān)測監(jiān)控，監(jiān)督期貨公司滿足監(jiān)管要求，強化內(nèi)部控制，引導(dǎo)期貨行業(yè)行穩(wěn)致遠。

據(jù)介紹，山西證監(jiān)局依法對這宗期貨公司違反風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)案作出行政處罰。在這宗期貨公司違反風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)案中，和合期貨有限公司（下稱和合期貨）自2016年10月26日至2017年6月12日，其凈資本與凈資產(chǎn)的比例不符合《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》設(shè)定的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。和合期貨的上述行為違反《期貨交易管理條例》第66條規(guī)定，依據(jù)《期貨交易管理條例》第66條規(guī)定，山西證監(jiān)局決定對和合期貨給予警告，并處以30萬元罰款；對一名直接負責(zé)的主管人員給予警告，并處以5萬元罰款；對3名其他直接責(zé)任人員給予警告，并分別處以4萬元罰款。

高莉表示，期貨行業(yè)是從事金融衍生品交易的高風(fēng)險行業(yè)，維持適當(dāng)比例的凈資本有利于期貨公司保持足夠的流動性，充分防控風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。期貨公司凈資本監(jiān)管制度是期貨公司監(jiān)管的核心制度之一，為適應(yīng)依法、全面、從嚴監(jiān)管的需要，期貨公司應(yīng)當(dāng)主動滿足與凈資本相關(guān)的各項風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，進一步加強公司資本與各項業(yè)務(wù)之間的有機聯(lián)系。證監(jiān)會將依照審慎監(jiān)管的原則，繼續(xù)強化市場監(jiān)測監(jiān)控，監(jiān)督期貨公司滿足監(jiān)管要求，強化內(nèi)部控制，引導(dǎo)期貨行業(yè)行穩(wěn)致遠。

“凈資本與凈資產(chǎn)比例是衡量金融機構(gòu)流動性和抗風(fēng)險能力的重要指標(biāo)之一。證監(jiān)會以凈資本為核心的監(jiān)管思路，本質(zhì)是要求期貨公司保持償付能力，避免流動性風(fēng)險。在依法、全面、從嚴監(jiān)管的環(huán)境下，期貨公司要高度重視和密切關(guān)注包括凈資本在內(nèi)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，一方面要滿足風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)要求，另一方面也是期貨公司自身經(jīng)營安全的必要前提?！焙暝雌谪浭紫L(fēng)險官叢小虎向期貨日報記者表示，鑒于此，期貨公司應(yīng)加大風(fēng)險預(yù)警信息系統(tǒng)建設(shè)，建立資本補足機制，實時監(jiān)測風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，合理設(shè)定預(yù)警閾值，做到未雨綢繆。

在光大期貨首席風(fēng)險官肖海平看來，與凈資本相關(guān)的各項風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)是反映期貨公司風(fēng)險抵御能力的最基本的指標(biāo)。任何時候，期貨公司都必須滿足風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)要求。這是對公司自身及客戶的負責(zé)，也是對期貨行業(yè)的負責(zé)。

肖海平也認為，期貨公司應(yīng)時刻關(guān)注自身的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，要做到有任何變化時及時報告和預(yù)警，并及時采取相應(yīng)措施。

“從近兩年期貨公司現(xiàn)場檢查看，凈資本監(jiān)管指標(biāo)、保證金管理已經(jīng)成為檢查的重點。期貨公司要加大內(nèi)部監(jiān)控和檢查力度，合規(guī)經(jīng)營，確保全業(yè)務(wù)流程不碰底線、紅線?！眳残』⒄f。