在期貨程序化交易中，趨勢(shì)交易是最主要的交易方式，如果我們能想辦法抓住趨勢(shì)，就能賺到這部分趨勢(shì)行情的錢(qián)。那么，用什么方式來(lái)抓住趨勢(shì)呢？

筆者在之前的文章中提到，比較簡(jiǎn)單的一種方法就是用均線。（點(diǎn)擊查看《均線定方向，突破定入場(chǎng)?。▽?zhuān)做鐵礦，過(guò)去表現(xiàn)不錯(cuò)）》）實(shí)際上，在程序化交易中，突破策略也是最常用的策略之一，常見(jiàn)的突破方式比如有價(jià)格突破某一通道的上下軌、價(jià)格突破某一段時(shí)期的最高價(jià)或最低價(jià)、價(jià)格突破某一設(shè)定好的平臺(tái)等。

本文中，筆者將周期定為N天（N參數(shù)值可取1~2），當(dāng)價(jià)格突破近N天的最高價(jià)時(shí)，此時(shí)視為多頭趨勢(shì)，經(jīng)過(guò)均線、波動(dòng)率等其他一些條件判定和過(guò)濾后開(kāi)多；當(dāng)價(jià)格突破近N天的最低價(jià)時(shí)，此時(shí)視為空頭趨勢(shì)，如果同時(shí)符合其他一些條件判定和過(guò)濾則開(kāi)空。

在具體的策略設(shè)計(jì)時(shí)，如果直接用日線周期，由于N的取值較小，樣本量不足。為了有足夠多的樣本數(shù)據(jù)量，我們以N天為統(tǒng)計(jì)周期，以1分鐘為交易周期，這樣同時(shí)也對(duì)入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)做了進(jìn)一步的細(xì)致化處理。在策略的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)中，還有一些問(wèn)題需要規(guī)避，比如交易周期為1分鐘，那么就需要注意，要避開(kāi)集合競(jìng)價(jià)的時(shí)段，在連續(xù)競(jìng)價(jià)的時(shí)段有信號(hào)才發(fā)出交易指令。

根據(jù)這樣的思路，我們?cè)诮灰纵^活躍并且近期趨勢(shì)較流暢的焦炭品種上做了這樣一個(gè)趨勢(shì)跟蹤策略，并做了詳細(xì)的測(cè)試，測(cè)試時(shí)間為2015年1月到2018年3月，分配的初始資金為5萬(wàn)元，測(cè)試結(jié)果如下圖，其中的黃色細(xì)線為盈虧曲線。

從測(cè)試結(jié)果來(lái)看，曲線的走勢(shì)比較平穩(wěn)和流暢，總收益率為508.25%，年化單利收益率為158.42%，年化收益較高，可見(jiàn)該策略的盈利能力和攻擊性較好，在近期焦炭的大幅上漲和下跌行情中，該策略有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，資金曲線再創(chuàng)新高，并且最近已連續(xù)10個(gè)月盈利！下圖是該策略回測(cè)月度盈虧圖。

最大回撤為11.52%，可見(jiàn)該策略風(fēng)險(xiǎn)控制和防守也做得比較好。勝率為44.67%，盈虧比為2.62，趨勢(shì)策略的勝率通常不會(huì)太高，但是盈虧比通常較大，該策略的勝率和盈虧比相對(duì)比較優(yōu)秀，綜合勝率和盈虧比來(lái)看，該策略表現(xiàn)良好。

總結(jié)：本策略主要根據(jù)價(jià)格突破出場(chǎng)和入場(chǎng)，同時(shí)對(duì)波動(dòng)率有一定的要求，在總體波動(dòng)不滿足策略對(duì)趨勢(shì)的判斷條件時(shí)，即使價(jià)格突破了，策略也不一定會(huì)開(kāi)倉(cāng)，這在一定程度上過(guò)濾了震蕩和假突破。并且在開(kāi)倉(cāng)后，立刻自動(dòng)設(shè)好止損，較好地控制了單筆虧損。在有了一定的浮盈后，自動(dòng)開(kāi)啟跟蹤止盈，在一定程度上控制了盈利的單子不會(huì)虧損著出場(chǎng)。從綜合測(cè)試結(jié)果來(lái)看表現(xiàn)良好，并且該策略已經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)盤(pán)檢驗(yàn)，和測(cè)試符合程度非常高，近期在焦炭上的表現(xiàn)良好，出現(xiàn)趨勢(shì)行情能及時(shí)抓住，在近期焦炭大幅下跌的行情中，該策略也有不錯(cuò)的盈利。

本策略由盈利軍師策略開(kāi)發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)，并經(jīng)團(tuán)隊(duì)實(shí)盤(pán)賬戶(hù)長(zhǎng)期檢驗(yàn)。以下為團(tuán)隊(duì)的多策略組合實(shí)盤(pán)曲線圖。

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