23日，上海期貨交易所子公司上海國(guó)際能源交易中心（下稱上期能源）發(fā)布《關(guān)于做好程序化交易備案工作的通知》，自2月26日起正式開展程序化交易客戶備案工作。同日，上期能源還發(fā)布了《上海國(guó)際能源交易中心大戶持倉報(bào)告制度操作指南》。

通知稱，為加強(qiáng)程序化交易的統(tǒng)一監(jiān)管，根據(jù)《上海國(guó)際能源交易中心交易細(xì)則》第十七條規(guī)定，上期能源自2月26日起開展程序化交易客戶備案工作。各單位應(yīng)事先向上期能源備案在本單位開戶的、存在程序化交易行為的客戶。非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者開展程序化交易的，應(yīng)當(dāng)自行備案。

上期能源程序化交易備案實(shí)行網(wǎng)上備案，各單位備案時(shí)應(yīng)按照備案頁面的內(nèi)容要求，全面、詳細(xì)地填寫程序化備案所需信息。對(duì)于存在不報(bào)、漏報(bào)、未及時(shí)備案程序化交易等情況的，上期能源將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重采取談話提醒、書面警示、限制相關(guān)業(yè)務(wù)等措施。

根據(jù)《上海國(guó)際能源交易中心大戶持倉報(bào)告制度操作指南》，會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶應(yīng)當(dāng)按照《上海國(guó)際能源交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制管理細(xì)則》第五章大戶持倉報(bào)告制度的要求報(bào)送大戶持倉報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

會(huì)員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計(jì)算，下同）達(dá)到規(guī)定的一般持倉限額時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向上期能源報(bào)告。

境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉達(dá)到規(guī)定的一般持倉限額的60%時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向上期能源報(bào)告。此外，境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉達(dá)到規(guī)定的一般持倉限額的特定持倉占比檔位時(shí)，也應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向上期能源報(bào)告。