在程序化的交易策略中，有很多經(jīng)典的交易策略，比如海龜交易法、Dual Thrust策略等，對(duì)這些策略進(jìn)行深入的研究，然后根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)的理解對(duì)它們進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，或許就能成為一個(gè)不錯(cuò)的可實(shí)盤交易的策略。在之前的文章中，筆者簡單地介紹了一個(gè)改編自海龜交易法的策略，并運(yùn)用其中價(jià)格突破和止損止盈的方法，在動(dòng)力煤上整體測(cè)試效果良好。（點(diǎn)擊查看《改編自海龜交易法的策略，仍然有著不錯(cuò)的表現(xiàn)！》）今天，筆者簡單地介紹另一個(gè)經(jīng)典日內(nèi)策略——Dual Thrust策略（簡稱DT策略），并對(duì)其中的方法做一定的提取和改編。

Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世紀(jì)80 年代開發(fā)的，是海外最經(jīng)典的交易系統(tǒng)之一，該策略至今在期貨市場(chǎng)上仍有不錯(cuò)的表現(xiàn)。Dual Thrust策略是經(jīng)典的日內(nèi)策略，取昨日的最高價(jià)、最低價(jià)和收盤價(jià)，以這3個(gè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算出通道寬度，在當(dāng)日開盤價(jià)上方和下方分別加上這個(gè)寬度，分別構(gòu)成上軌和下軌，價(jià)格突破上軌后即時(shí)平空開多，價(jià)格突破下軌后即時(shí)平多開空。在每天的尾盤，如果有持倉必須要平倉。

根據(jù)這樣的策略思路，筆者做了一定的修改。根據(jù)昨日的價(jià)格區(qū)間，以及品種的乘數(shù)因子，來確定今日的交易區(qū)間。如果今日的價(jià)格突破區(qū)間上沿，則視為多頭趨勢(shì)，順勢(shì)開多；如果今日的價(jià)格突破區(qū)間下沿，則視為空頭趨勢(shì)，順勢(shì)開空。并且，如果昨天的價(jià)格區(qū)間過大，出于控制風(fēng)險(xiǎn)的考慮，此時(shí)該策略不開倉。

根據(jù)這樣的思路，我們?cè)诮灰纵^活躍并且近期趨勢(shì)較流暢的PP品種上做了這樣一個(gè)類似DT策略的區(qū)間突破策略，并做了詳細(xì)的測(cè)試，測(cè)試時(shí)間為2015年1月到2018年1月，分配的初始資金為1萬元，測(cè)試結(jié)果如下圖，其中的黃色細(xì)線為盈虧曲線。

從測(cè)試結(jié)果來看，曲線的走勢(shì)比較平穩(wěn)和流暢，總收益率為316.93%，年化單利收益率為105.74%，年化收益較高，可見該策略的盈利能力和攻擊性較好。最大回撤為13.97%，可見該策略風(fēng)險(xiǎn)控制和防守也做得比較好。勝率為59.4%，盈虧比為1.24，該策略勝率相對(duì)較高，但同時(shí)盈虧比相對(duì)較低，綜合勝率和盈虧比來看，該策略表現(xiàn)良好。

總結(jié)：Dual Thrust策略是經(jīng)典的日內(nèi)策略，策略原理和邏輯也比較簡單，根據(jù)DT策略的思路改編的本文中的策略，同時(shí)該策略結(jié)合了止損、止盈，在入場(chǎng)后，立刻自動(dòng)設(shè)好止損，即使趨勢(shì)發(fā)生大幅反轉(zhuǎn)，也能較好地控制了單筆虧損。在有了一定的浮盈和利潤后，在趨勢(shì)快速或者大幅度反轉(zhuǎn)時(shí)，利潤也不會(huì)出現(xiàn)大幅度的回吐，并且盈利越多的盈利單子，浮盈的鎖定量越大。從綜合測(cè)試結(jié)果來看表現(xiàn)良好，并且該策略已經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)盤檢驗(yàn)，和測(cè)試符合程度非常高，出現(xiàn)趨勢(shì)行情能及時(shí)抓住。

本策略由盈利軍師策略開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)，并經(jīng)團(tuán)隊(duì)實(shí)盤賬戶長期檢驗(yàn)。以下為團(tuán)隊(duì)的多策略組合實(shí)盤曲線圖。

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