在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍《期貨市場技術(shù)分析》中，作者提到，技術(shù)分析有三個基本假定或者說前提條件：1、市場行為包容消化一切；2、價格以趨勢方式演變；3、歷史會重演。

在期貨程序化交易中，趨勢交易是最主要的交易方式，如果我們能想辦法抓住趨勢，就能賺到這部分趨勢行情的錢。那么，用什么方式來抓住趨勢呢？

筆者在之前的文章中提到，比較簡單的一種方法就是用均線。（點擊查看《均線定方向，突破定入場?。▽Ｗ鲨F礦，過去表現(xiàn)不錯）》）實際上，在程序化交易中，突破策略也是最常用的策略之一，常見的突破方式比如有價格突破某一通道的上下軌、價格突破某一段時期的最高價或最低價、價格突破某一設(shè)定好的平臺等。

本文中，筆者將周期定為N天（N參數(shù)值可取2~5），當(dāng)價格突破近N天的最高價時，此時視為多頭趨勢，經(jīng)過其他一些條件判定和過濾后開多；當(dāng)價格突破近N天的最低價時，此時視為空頭趨勢，如果同時符合其他一些條件判定和過濾則開空。

在具體的策略設(shè)計時，如果直接用日線周期，由于N的取值較小，樣本量不足。為了有足夠多的樣本數(shù)據(jù)量，我們以N天為統(tǒng)計周期，以1分鐘為交易周期，這樣同時也對入場點和出場點做了進一步的細致化處理。在策略的設(shè)計細節(jié)中，還有一些問題需要規(guī)避，比如交易周期為1分鐘，那么就需要注意，要避開集合競價的時段，在連續(xù)競價的時段有信號才發(fā)出交易指令。

根據(jù)這樣的思路，我們在交易較活躍并且趨勢較流暢的橡膠品種上做了這樣一個趨勢跟蹤策略，并做了詳細的測試，測試時間為2015年1月到2018年2月，分配的初始資金為4萬元，測試結(jié)果如下圖，其中的黃色細線為盈虧曲線。

從測試結(jié)果來看，曲線的走勢比較平穩(wěn)和流暢，總收益率為423.99%，年化單利收益率為137.56%，年化收益較高，可見該策略的盈利能力和攻擊性較好。最大回撤為12.18%，可見該策略風(fēng)險控制和防守也做得比較好。勝率為36.8%，盈虧比為3.02，趨勢策略的勝率通常不會太高，但是盈虧比通常較大，該策略的盈虧比相對比較優(yōu)秀，綜合勝率和盈虧比來看，該策略表現(xiàn)良好。

總結(jié)：本策略主要根據(jù)價格突破出場和入場，同時對波動率有一定的要求，在總體波動不滿足策略對趨勢的判斷條件時，即使價格突破了，策略也不一定會開倉，這在一定程度上過濾了震蕩和假突破。并且在開倉后，立刻自動設(shè)好止損，較好地控制了單筆虧損。在有了一定的浮盈后，自動開啟跟蹤止盈，在一定程度上控制了盈利的單子不會虧損著出場。從綜合測試結(jié)果來看表現(xiàn)良好，并且該策略已經(jīng)過一段時間的實盤檢驗，和測試符合程度非常高，近期在橡膠上的表現(xiàn)良好，出現(xiàn)趨勢行情能及時抓住，在近期橡膠大幅下跌的行情中，該策略也有不錯的盈利。

本策略由盈利軍師策略開發(fā)和維護團隊研發(fā)，并經(jīng)團隊實盤賬戶長期檢驗。以下為團隊的多策略組合實盤曲線圖。

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