周一，股指期貨全線上漲，IF、IH、IC當月合約分別收漲1.71%、1.13%、1.37%。不同標的指數(shù)的股指期貨漲幅差異并不大，市場呈現(xiàn)普漲格局。IF、IH、IC合約持倉量分別下降730手、738手、778手。持倉量的下降主要由于進入交割周后，股指期貨加快移倉進程，部分資金在當月合約減倉后并未立即選擇在遠月合約續(xù)持。

數(shù)據(jù)顯示，前20名席位在IF1712合約上合計共持買單15216手、賣單15902手。主力席位凈空持倉量686手，較前一交易日減少121手，降至7月18日以來最低。雖然前20多方席位合計減持買單數(shù)量2649手超過前20空方席位合計減持賣單2456手，但這主要由于在移倉過程中，排名前20席位發(fā)生變換所致。若按固定排名前20的口徑而非席位計算，主力空方合計減持賣單2782手，超過主力多方合計減持買單2661手。重點席位上，部分大型券商系席位凈空持倉量明顯下降或提升了凈多頭寸。在IF1712上，中信期貨席位減持賣單480手，超過堅持買單449手，凈空持倉量由此縮減至72手，為該席位6月13日以來最低。上海東證席位凈空持倉量連續(xù)縮減4個交易日，周一凈空持倉量減少166手至756手，為該席位9月12日最低。招商期貨席位凈多持倉量減持賣單89手，超過減持買單4手，凈多持倉量升至近11個交易日最高的162手。

期現(xiàn)價差的變化同樣反映著市場在移倉過程中空方力量減弱。在持倉量下降的情況下，一般而言，多方主動離場會造成期現(xiàn)價差向下變動，空方的主動離場會造成期現(xiàn)價差向上運動。周一，IF1712收盤期現(xiàn)價差貼水2.10點，該數(shù)據(jù)上周五為貼水5.38點。期現(xiàn)價差貼水收縮，暗示空方力量有所弱化。

近期光大期貨席位對次日市場節(jié)奏把握較好。該席位最近連續(xù)6個交易日凈持倉量變動悉數(shù)踏準次日日內(nèi)漲跌節(jié)奏。周一，光大期貨席位在IF1712上減持賣單358手，超過減持買單167手，凈空持倉量降至942手，為該席位9月12日以來凈空持倉量首次低于千手水平，反映其對周二市場的表現(xiàn)繼續(xù)持樂觀的態(tài)度。