聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

相關(guān)鏈接：對(duì)話陸麗娜：期權(quán)是越玩越覺(jué)得有意思的品種（點(diǎn)擊查看）

本課程由淺入深，從期權(quán)的定價(jià)（歐式，美式），期權(quán)的波動(dòng)率，期權(quán)的希臘值，期權(quán)的基本策略，期權(quán)對(duì)沖，期權(quán)套利，期權(quán)做市商等角度對(duì)期權(quán)進(jìn)行各個(gè)維度的剖析。闡述理論原理的同時(shí)，會(huì)結(jié)合期權(quán)實(shí)盤(pán)的案例，以及期權(quán)程序化編程帶大家進(jìn)入期權(quán)的世界。課程主要基于經(jīng)典的期權(quán)書(shū)籍結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例講解期權(quán)的各個(gè)知識(shí)點(diǎn)。

1. Option Pricing 期權(quán)定價(jià) （2 個(gè)課時(shí)）

1.1 European Options 歐式期權(quán)

1.2 American Options 美式期權(quán) 

1.3 Comparison of European and American Options 歐式和美式期權(quán)比較 

學(xué)習(xí)資料: 

<Option Volatility and Pricing>: C3 C18   

2. Volatility 波動(dòng)率 (2 個(gè)課時(shí)) 

2.1 Some Volatility Characteristics 一些波動(dòng)率的特征 

2.2 Historical Volatility Estimators  歷史波動(dòng)率測(cè)算

2.3 Volatility forecasting 波動(dòng)率預(yù)測(cè)

2.4 Implied Volatility 隱含波動(dòng)率  

2.5 Volatility Skew 波動(dòng)率傾斜 

學(xué)習(xí)資料:  

<Option Volatility and Pricing>: C4, C14

<Options, Futures and Other derivatives>: C19 

< Volatility Trading>: C2, C3 

<Dynamic Hedging>: C6   

3. Greeks (2 個(gè)課時(shí)) 

3.1 Delta 

3.2 Gamma 

3.3 Theta 

3.4 Vega 

3.5 Rho 

學(xué)習(xí)資料: 

<Option Volatility and Pricing>: C2 

<Dynamic Hedging>: C7, C8, C9, C10, C11   

4. Option Basic Strategies 期權(quán)基礎(chǔ)策略 (1 個(gè)課時(shí)) 

4.1 Volatility Spreads 波動(dòng)率價(jià)差

4.1.1 Long Ratio Spread 做多比率價(jià)差

4.1.2 Short Ratio Spread 做空比率價(jià)差 

4.1.3 Straddle 跨式

4.1.4 Strangle 寬跨式

4.1.5 Butterfly 蝶式 

4.1.6 Time Spread 日歷價(jià)差 

4.1.7 Diagonal Spreads 對(duì)角價(jià)差  

4.2 Bull and Bear Spreads 牛市和熊市價(jià)差 

4.2.1 Bull and Bear Ratio Spreads 牛市和熊市比率價(jià)差 

4.2.2 Bull and Bear Butterflies and Time Spreads 牛市和熊市蝶式和日歷價(jià)差

4.2.3 Vertical Spreads 垂直價(jià)差

學(xué)習(xí)資料:  

<Option Volatility and Pricing>:C7, C8, C17   

5. Arbitrage 期權(quán)套利 (1 個(gè)課時(shí)) 

5.1 Synthetic 合成套利 

5.2 Conversions and Reversals 轉(zhuǎn)換和反轉(zhuǎn)

5.3 Boxes 盒式套利  

5.4 Jelly Rolls  

學(xué)習(xí)資料:  

<Option Volatility and Pricing>: C11 

<Dynamic Hedging>: C5   

6. Hedging 對(duì)沖 (2 個(gè)課時(shí))

6.1 Hedging Methods 對(duì)沖方法 

6.1.1 Hedging at Regular Intervals 固定時(shí)間對(duì)沖 

6.1.2 Hedging to a Delta Band Delta 閾值對(duì)沖 

6.1.3 Hedging Based on Underlying Price Changes 基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格改變對(duì)沖

6.1.4 Hedging Cases 對(duì)沖實(shí)戰(zhàn)案例 

6.2 Hedging Simulation 對(duì)沖案例模擬

6.2.1 Discrete Hedging and Path Dependency 離散對(duì)沖和路徑依賴(lài)

6.2.2 Volatility Dependency 波動(dòng)率依賴(lài) 

學(xué)習(xí)資料: < Volatility Trading>: C4, C5   

7. Other Topics 其他議題 (1 個(gè)課時(shí)) 

7.1 Early Exercise of American Options 美式期權(quán)提前行權(quán)的問(wèn)題 

7.2 Liquidity 期權(quán)流動(dòng)性問(wèn)題  

7.3 Other questions 學(xué)員的其他提問(wèn)  

學(xué)習(xí)資料:  <Dynamic Hedging>: C15   

本課程的主要目的是讓大家理解和掌握期權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)以及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用，了解國(guó)內(nèi)上市的50ETF期權(quán)，豆粕期權(quán)和白糖期權(quán)，能夠計(jì)算這些品種的隱含波動(dòng)率和希臘值，會(huì)進(jìn)行套利策略以及其他策略組合管理，期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理和對(duì)沖，組合盈虧分析和情景分析。

本期課程好評(píng)如潮

課程費(fèi)用

原價(jià)899元，現(xiàn)特價(jià)499元

報(bào)名咨詢

添加小編微信號(hào)：QHYM777，或者掃一掃下方的二維碼