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本課程由淺入深，從期權(quán)的定價（歐式，美式），期權(quán)的波動率，期權(quán)的希臘值，期權(quán)的基本策略，期權(quán)對沖，期權(quán)套利，期權(quán)做市商等角度對期權(quán)進行各個維度的剖析。闡述理論原理的同時，會結(jié)合期權(quán)實盤的案例，以及期權(quán)程序化編程帶大家進入期權(quán)的世界。課程主要基于經(jīng)典的期權(quán)書籍結(jié)合實戰(zhàn)案例講解期權(quán)的各個知識點。

1. Option Pricing 期權(quán)定價 （2 個課時）

1.1 European Options 歐式期權(quán)

1.2 American Options 美式期權(quán) 

1.3 Comparison of European and American Options 歐式和美式期權(quán)比較 

學(xué)習(xí)資料: 

<Option Volatility and Pricing>: C3 C18   

2. Volatility 波動率 (2 個課時) 

2.1 Some Volatility Characteristics 一些波動率的特征 

2.2 Historical Volatility Estimators  歷史波動率測算

2.3 Volatility forecasting 波動率預(yù)測

2.4 Implied Volatility 隱含波動率  

2.5 Volatility Skew 波動率傾斜 

學(xué)習(xí)資料:  

<Option Volatility and Pricing>: C4, C14

<Options, Futures and Other derivatives>: C19 

< Volatility Trading>: C2, C3 

<Dynamic Hedging>: C6   

3. Greeks (2 個課時) 

3.1 Delta 

3.2 Gamma 

3.3 Theta 

3.4 Vega 

3.5 Rho 

學(xué)習(xí)資料: 

<Option Volatility and Pricing>: C2 

<Dynamic Hedging>: C7, C8, C9, C10, C11   

4. Option Basic Strategies 期權(quán)基礎(chǔ)策略 (1 個課時) 

4.1 Volatility Spreads 波動率價差

4.1.1 Long Ratio Spread 做多比率價差

4.1.2 Short Ratio Spread 做空比率價差 

4.1.3 Straddle 跨式

4.1.4 Strangle 寬跨式

4.1.5 Butterfly 蝶式 

4.1.6 Time Spread 日歷價差 

4.1.7 Diagonal Spreads 對角價差  

4.2 Bull and Bear Spreads 牛市和熊市價差 

4.2.1 Bull and Bear Ratio Spreads 牛市和熊市比率價差 

4.2.2 Bull and Bear Butterflies and Time Spreads 牛市和熊市蝶式和日歷價差

4.2.3 Vertical Spreads 垂直價差

學(xué)習(xí)資料:  

<Option Volatility and Pricing>:C7, C8, C17   

5. Arbitrage 期權(quán)套利 (1 個課時) 

5.1 Synthetic 合成套利 

5.2 Conversions and Reversals 轉(zhuǎn)換和反轉(zhuǎn)

5.3 Boxes 盒式套利  

5.4 Jelly Rolls  

學(xué)習(xí)資料:  

<Option Volatility and Pricing>: C11 

<Dynamic Hedging>: C5   

6. Hedging 對沖 (2 個課時)

6.1 Hedging Methods 對沖方法 

6.1.1 Hedging at Regular Intervals 固定時間對沖 

6.1.2 Hedging to a Delta Band Delta 閾值對沖 

6.1.3 Hedging Based on Underlying Price Changes 基礎(chǔ)資產(chǎn)價格改變對沖

6.1.4 Hedging Cases 對沖實戰(zhàn)案例 

6.2 Hedging Simulation 對沖案例模擬

6.2.1 Discrete Hedging and Path Dependency 離散對沖和路徑依賴

6.2.2 Volatility Dependency 波動率依賴 

學(xué)習(xí)資料: < Volatility Trading>: C4, C5   

7. Other Topics 其他議題 (1 個課時) 

7.1 Early Exercise of American Options 美式期權(quán)提前行權(quán)的問題 

7.2 Liquidity 期權(quán)流動性問題  

7.3 Other questions 學(xué)員的其他提問  

學(xué)習(xí)資料:  <Dynamic Hedging>: C15   

本課程的主要目的是讓大家理解和掌握期權(quán)的基礎(chǔ)知識以及實戰(zhàn)應(yīng)用，了解國內(nèi)上市的50ETF期權(quán)，豆粕期權(quán)和白糖期權(quán)，能夠計算這些品種的隱含波動率和希臘值，會進行套利策略以及其他策略組合管理，期權(quán)風(fēng)險管理和對沖，組合盈虧分析和情景分析。

本期課程好評如潮

課程費用

原價899元，現(xiàn)特價499元

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