本周期指呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢(shì)，但指數(shù)間分化依舊存在，截至周二收盤，IF和IH加權(quán)指數(shù)分別上漲0.66%和0.47%，IC加權(quán)指數(shù)下跌0.11%，對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300和上證50指數(shù)分別上漲0.73%和0.71%，中證500指數(shù)下跌0.15%，現(xiàn)貨指數(shù)較期貨指數(shù)偏強(qiáng)。從11月合約升貼水幅度來看，IH合約仍為升水結(jié)構(gòu)外，其余兩組期指均為貼水，其中IF和IC合約分別貼水0.35%和0.64%，IH合約升水0.01%，顯示市場(chǎng)對(duì)后市較為謹(jǐn)慎，同時(shí)流動(dòng)性較前期降低。

三組期指總持倉量和成交量均增加，其中總成交量增加7356手至33325手，總持倉量增幅較大，增加3228手至91888手。具體先從持倉量來看，IF、IH和IC指數(shù)合約分別增加1130手、1235手和863手，成交量方面，IF指數(shù)增加1664手，IH和IC指數(shù)合約分別增加2897手和2795手，IF、IH、IC合約成交持倉比分別為0.30、0.40、0.42，市場(chǎng)流動(dòng)性較前期有所下降。

前20名、10名和前5名席位三組持倉量變化來看，三組期指內(nèi)部均產(chǎn)生分歧，其中IF和IH指數(shù)合約均大幅增倉，而IC指數(shù)合約增幅較小。具體來看，IC指數(shù)前5名和前20名席位均增倉，且多頭增倉遠(yuǎn)大于空頭，而前10名席位多空均減倉，多頭減倉33手，空頭僅減倉9手。整體來看，市場(chǎng)對(duì)IC指數(shù)合約后市看多。IF指數(shù)多空均大幅增倉，但三組持倉席位增幅有分歧，其中前5名席位多頭增倉大于空頭，但前10名和前20名席位多頭增倉小于空頭增倉，市場(chǎng)對(duì)IF指數(shù)略微看空。IH指數(shù)大幅增倉，前5名和前20名席位多頭增倉均小于空頭，但前10名席位多頭增倉大于空頭。通過觀察前5名席位持倉發(fā)現(xiàn)，除中信期貨席位對(duì)IF和IC指數(shù)持凈空單，國泰君安期貨席位對(duì)IH指數(shù)持有凈空單外，其余基本顯示為凈多頭持倉，增減不一。

三組期指凈持倉整體偏空頭，其中，IH和IF指數(shù)三組持倉席位顯示凈空頭持倉，但增減不一，IC指數(shù)前5名和前10名席位為凈多單持倉，前20名席位則顯示為凈空單持倉，減少196手至812手。

整體來看，市場(chǎng)無明顯方向，指數(shù)在箱體內(nèi)振蕩，且分歧顯著。