周二，股指小幅振蕩，上證50收跌0.1%。滬深300、上證50股指期貨微漲0.1%，中證500股指期貨漲0.3%。

三組股指期貨相對現(xiàn)貨均走強。IH對現(xiàn)貨的升水增加，四個合約對現(xiàn)貨的升水由前一交易日的0.1%、0.4%、0.5%、0.9%增加至0.2%、0.6%、0.8%、1.3%。IF、IC合約對現(xiàn)貨貼水減少，IF四個合約對現(xiàn)貨貼水由前一交易日0.4%、0.6%、0.7%、0.6%減少至0.2%、0.3%、0.5%、0.7%，IC四個合約對現(xiàn)貨的貼水由前一日的0.8%、1.4%、1.9%、2.7%減少至0.5%、1.1%、1.6%、2.6%。

三組股指期貨持倉量均下降。IF四合約總持倉量減少785手至39703手，IH四合約總持倉量減少609手至23280手，IC四合約總持倉量減少756手至29605手?？偝謧}量減少，結(jié)合股指期貨相對現(xiàn)貨走強，或許說明三組期指空頭在主動離場，短期做空情緒降溫。

凈持倉方面，數(shù)據(jù)顯示，IF、IC主力合約凈空倉增加，IH主力合約凈空倉減少。以前20名席位合計持倉為例，IF凈空單增加203手至2681手，IC凈空單增加1手至659手，IH凈空單減少84手至1125手。IH合約凈空單減少，但IF合約凈空單增加。

成交量下降明顯，尤其是IH和IF合約。IH四個合約總成交量為6478手，前一交易日為8433手，IH總成交量是5月4日以來最低值。IF合約總成交量為11437手，前一交易日為13519手，是2月7日以來的最低值。IC合約總成交量為10898手，前一交易日為12490手。由于IH和IF合約是今年行情的領(lǐng)漲品種，或表明大盤股中期多頭熱情正在減退。

綜合分析，期貨相對現(xiàn)貨走強，期貨持倉量減少，IH合約主力凈空單下降，成交量下降明顯，主力或轉(zhuǎn)為謹慎。